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摘要：**銀行經(jīng)營充滿競爭和風險.中國國有****銀行前身是計劃經(jīng)濟的產(chǎn)物,由于體帽、管理等方面的原因,形成以不良信貸資產(chǎn)為代表的金融風險,威脅著中國的社會穩(wěn)定和經(jīng)濟的健康發(fā)展.東南亞金融危機的產(chǎn)生,更給中國國有****銀行敲響了重視金融風險管理的警鐘.該文運用管理學的基本理論,結(jié)合中國國有****銀行的現(xiàn)狀與國際金融監(jiān)管的要求,分析了中國國有****銀行銀行可能引發(fā)金融風險的因素;借鑒市場經(jīng)濟國家成熟的****銀行風險管理理論和實踐經(jīng)驗,從強化管理角度提出了防范中國國有****銀行金融風險的主要措施,特別是提出了中國國有****銀行金融風險的主要措施,特別是提出了中國國有****銀行以股份制改造為核心,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;國有****銀行改三給經(jīng)營體制為兩級經(jīng)營體制、改按行政區(qū)域設立為按經(jīng)濟區(qū)域設立的個人觀點.

一、銀行業(yè)對經(jīng)濟發(fā)展的促進作用

近年來，我國經(jīng)濟發(fā)展速度較快，體現(xiàn)為居民生活水平不斷提高、固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步增長、城市基礎設施建設力度不斷加大等方面。與此同時，銀行作為城市金融體系中的重要組成部分，在我國城市經(jīng)濟發(fā)展的宏觀環(huán)境下實現(xiàn)了利潤、規(guī)模的良好增長，并通過種種傳導機制與宏觀經(jīng)濟互為作用，相得益彰。在此背景下，進行我國城市經(jīng)濟發(fā)展與銀行業(yè)經(jīng)營情況的相關性分析，對于保持宏觀經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展、改善****銀行經(jīng)營管理具有重要的理論意義。

2.2006年樣本城市銀行業(yè)發(fā)展指標

樣本中涉及的六個城市均為當?shù)氐慕鹑谥行某鞘?，銀行業(yè)普遍較為發(fā)達。

3、經(jīng)濟發(fā)展與銀行業(yè)金融機構(gòu)經(jīng)營情況的相關性分析

通過以上不難看出，宏觀經(jīng)濟的發(fā)展與銀行業(yè)經(jīng)營情況呈現(xiàn)了一定的正相關關系，經(jīng)濟發(fā)達的城市也帶動了銀行業(yè)的發(fā)展。那么二者通過各種因素進行相互作用、實現(xiàn)同步發(fā)展的進程如何呈現(xiàn)?這正是本文要解決的問題。本文通過將經(jīng)濟發(fā)展指標與銀行業(yè)經(jīng)營指標互為因、變量的做法，在微觀層面探討了二者相互作用的機制，并通過回歸分析、因子分析得出了因素權(quán)重，較為全面地展現(xiàn)了此兩者的相關關系。

銀行的不同經(jīng)營指標會對地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展起到不同的作用。我們在此以六城市國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP總和作為研究對象，選取六城市各****銀行的利潤總額、存款總額、貸款總額、不良貸款率、網(wǎng)點數(shù)量總和等因子作為因變量進行分析。

1.六城市國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP與銀行利潤總額R的相關性分析

銀行利潤與國內(nèi)生產(chǎn)總值的聯(lián)系可用如下傳導機制來解釋：****銀行的利潤增加為本市稅務系統(tǒng)帶來更多的地稅收入，并可通過二次分配增加本系統(tǒng)員工的收入，這都構(gòu)成了拉動GDP增長的因素；市內(nèi)****銀行利潤的增加有助于其向總行爭取到更為優(yōu)惠的權(quán)限政策及信貸規(guī)?？刂浦笜?，進而可進一步擴大信貸規(guī)模，而這些都將有利于城市國內(nèi)生產(chǎn)總值的增加。不難看出，GDP與R呈現(xiàn)正相關關系。

2.城市國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP與銀行存款總額C的相關性分析

存款總量的增加可為****銀行帶來更多可以放貸的資源，即可以間接提高信用投放數(shù)量，可對GDP產(chǎn)生有力促進作用；同時一般性存款的增加可以增加銀行的放貸收益和資金拆借收益，通過影響利潤的方式影響GDP。從上述兩個層面來看，GDP與C呈現(xiàn)正相關關系。

從另一方面說，存款總額作用于GDP時需要有存貸比指標作為傳導媒介，存貸比的下降將會部分抵消存款增長對GDP的促進作用，從這個層面來看，GDP與C呈現(xiàn)不確定性。

3.國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP與****銀行風險資產(chǎn)總額A的相關性分析

銀行風險資產(chǎn)總額的增加將直接加大銀行信用的投放力度，擴張對企業(yè)和個人的授信規(guī)模，將對整個地區(qū)經(jīng)濟環(huán)境起到較大的推動作用。這里的風險資產(chǎn)包括貸款、承兌匯票、保函、信用證等所有表內(nèi)外具有風險敞口的銀行產(chǎn)品總和，而這些銀行釋放的風險敞口通過各種資金形式加入企業(yè)和個人的生產(chǎn)、消費鏈條，擴張了生產(chǎn)、消費規(guī)模，提高了資金周轉(zhuǎn)速度，促進了GDP的增長，顯然，GDP與A呈現(xiàn)正相關關系。

4.國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP與****銀行不良資產(chǎn)數(shù)額S的相關性分析

從微觀層面講，銀行不良資產(chǎn)數(shù)額的增加將核減其經(jīng)營利潤，影響銀行納稅金額；同時不良的增加顯示了該****銀行控制風險能力不足，其總行必然采取相關措施削減其放款權(quán)限，嚴格其貸款審批力度，從這個層面講，GDP與S呈現(xiàn)負相關關系。

從宏觀層面講，轄區(qū)內(nèi)銀行不良貸款數(shù)額增加顯示該區(qū)域金融風險加大，必然會使****銀行采取收縮規(guī)模、提高條件及價格等方法控制風險，而這顯然將對GDP的增長帶來不良影響，從這個層面講，GDP與S也呈現(xiàn)負相關關系。

5.國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP與****銀行網(wǎng)點數(shù)量總額W的相關性分析

在當前各家銀行網(wǎng)點審批制度日益嚴格的情況下，網(wǎng)點數(shù)量的增加將加快當?shù)亟鹑隗w系資金流通速度，增大授信規(guī)模，促進GDP的增長，因此，GDP與W呈現(xiàn)正相關關系。

綜合以上分析，我們選取樣本城市銀行的利潤總額、存款總額、風險資產(chǎn)數(shù)額總額、不良貸款總量、網(wǎng)點數(shù)量總和等因子作為因變量，國內(nèi)生產(chǎn)總值作為自變量進行回歸分析，以2002年9月-2007年9月各月的數(shù)據(jù)作為分析樣本，得出以下結(jié)論：

銀行風險資產(chǎn)總額對GDP的影響非常明顯，其相關系數(shù)達到0.45，控制銀行投放授信對于調(diào)節(jié)地方經(jīng)濟具有明顯作用；銀行利潤的增加對GDP也會產(chǎn)生積極的推進作用；而不良資產(chǎn)數(shù)額對宏觀經(jīng)濟的負面影響達到了-0.36，可見銀行不良資產(chǎn)對經(jīng)濟體系具有較大的“殺傷力”，銀行發(fā)展質(zhì)量對于宏觀經(jīng)濟建設具有極為重要的戰(zhàn)略意義。

隨著我國金融體制改革的逐漸推進，****銀行都開始推行集約化經(jīng)營思路，將注意力轉(zhuǎn)移到利潤指標上來，而非像先前一樣只側(cè)重規(guī)模的擴張。我們此時將樣本城市銀行利潤總額R作為自變量，將六城市國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP總和、CPI指數(shù)P和、固定資產(chǎn)投資總額T、居民平均收入總和Y、財政支出總額F作為因變量進行分析。

6.銀行利潤總額R與國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP相關性分析

地區(qū)GDP的增加顯示了其經(jīng)濟的良好發(fā)展態(tài)勢，地區(qū)內(nèi)的企業(yè)、居民也將享受到地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的好處，在規(guī)模、收入等方面出現(xiàn)較大良性改觀。與此對應，作為資金運營中介的銀行業(yè)金融機構(gòu)，其必然也將得到此財富效應的好處，存、貸款數(shù)額以及結(jié)算中間收入將隨著宏觀經(jīng)濟指標的走高而增加，因此，R與GDP呈現(xiàn)正相關關系，即

7.銀行利潤總額R與CPI指數(shù)P的相關性分析

物價指數(shù)P對R的影響相對復雜。如果P持續(xù)走低、出現(xiàn)通貨緊縮、消費意識不旺現(xiàn)象，企業(yè)生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)將受到影響，不利于銀行授信的償還和規(guī)模的增長，自然不利于利潤的增長，此時二者呈現(xiàn)正比關系；若P持續(xù)走高、出現(xiàn)通貨膨脹現(xiàn)象，短期內(nèi)由于經(jīng)濟過熱可帶動銀行擴大授信規(guī)模、提高收益，但在長期內(nèi)則可能導致銀行在過熱后的調(diào)整期內(nèi)出現(xiàn)不良資產(chǎn)，影響利潤水平。因此在通貨膨脹的情況下，二者的關系難以確定。

8.銀行利潤總額R與固定資產(chǎn)投資總額T的相關性分析

近年來六城市固定資產(chǎn)投資額呈現(xiàn)不斷增加的態(tài)勢，主要由市政基礎設施建設投資和企業(yè)項目投資兩部分構(gòu)成。目前國內(nèi)市政基礎設施建設投資大多采取BOT和TOT等方式，銀行資金成為重要的項目資金來源。而企業(yè)項目投資很大一部分來源于****銀行的短期流動資金貸款，以短貸常用的方式保證項目的順利進行。因此，固定資產(chǎn)投資額的增加將直接拉動****銀行中、長期貸款及流動資金貸款的投放額度，促進了銀行利潤的增長，因此二者呈正比關系。

9.銀行利潤總額R與居民收入Y的相關性分析

居民收入的增加將直接帶動****銀行儲蓄存款數(shù)額的增長，為其開展資產(chǎn)業(yè)務提供更多資源；與此同時，收入的增加將刺激居民購買房產(chǎn)、汽車等消費品的欲望，擴大****銀行發(fā)放此類消費貸款的規(guī)模。從這個層面講，R與Y呈現(xiàn)正相關關系。

換二個角度，居民收入的增加將促進汽車、房地產(chǎn)、食品、化妝品等行業(yè)本地企業(yè)的經(jīng)營態(tài)勢向良性發(fā)展，間接為****銀行的經(jīng)營提供更多市場贏利空間，使R與Y呈現(xiàn)正相關關系。

綜合以上分析，我們選取樣本六城市國內(nèi)生產(chǎn)總值總和、CPI指數(shù)和、固定資產(chǎn)投資額總和、居民平均收入總和、財政支出額總和作為因變量，****銀行利潤總額R作為自變量進行回歸分析，以2002年9月--2007年9月各月的數(shù)據(jù)作為分析樣本，得出以下結(jié)論：

GDP對****銀行利潤的相關性因子最大，可見銀行經(jīng)營對于周邊經(jīng)濟環(huán)境的依賴性；而固定資產(chǎn)投資總額與銀行利潤的相關性也存在較高的相關性；由于“擠出效應”的影響，財政支出對銀行利潤的相關性較低。

通過以上分析，我們量化了我國經(jīng)濟發(fā)展與銀行業(yè)經(jīng)營情況的相關性，探索了一條實現(xiàn)宏觀經(jīng)濟與微觀銀行經(jīng)營協(xié)同發(fā)展的理論道路。若想為經(jīng)濟發(fā)展注入動力，政府部門應著力加強與銀行的溝通聯(lián)系，運用金融杠桿促進GDP發(fā)展；若想提高銀行經(jīng)營水平，銀行應進行較為深入的宏觀經(jīng)濟研究，在政府行為與市場行為中間尋找機遇。只有實現(xiàn)了政府與銀行的通力配合，地區(qū)經(jīng)濟方能在金融體系的推動下實現(xiàn)良性循環(huán)。

二、中國金融系統(tǒng)防范金融風險的應對之道

（一）消除準財政貸款是財政和貨幣控制。

利用銀行系統(tǒng)來補貼實際部門活動的做法損害了信貸文化的形成，是導致銀行不健全的一個關鍵原因。例如，土耳其向農(nóng)業(yè)和俄國向大型國營企業(yè)提供的軟性貸款是這兩個國家金融脆弱性的主要根源，導致了最近發(fā)生的金融危機。此外，準財政貸款損害了公共資金流動和存量的健全性，因為來自金融系統(tǒng)的難以量化的或有負債可能都對這些流動和存量帶來負擔。同樣，由于****貸款和軟性貸款難以區(qū)分，銀行指標的質(zhì)量被減低，從而可能導致低估資產(chǎn)質(zhì)量問題的深刻程度。因此，對虧損的企業(yè)或特別公共投資規(guī)劃提供的資助即使無法避免，也應該直接通過預算撥款，以提高透明度和避免損害銀行業(yè)的健全。

（二）清楚地確定國家在金融系統(tǒng)中發(fā)揮的作用。

國家通過遏制道德風險在維護金融穩(wěn)定方面發(fā)揮關鍵作用，而遏制道德風險的辦法是審慎管理和監(jiān)督，以及利用包括存款保險和中央銀行緊急貸款在內(nèi)的安全網(wǎng)來保護存款人。然而，國家在這樣做的時候必須劃清界線，必須事先闡明國家所提供財務擔保的規(guī)模、范圍和期限，例如預先說明將要保護的金融機構(gòu)的類型和負債的類別，說清楚國家對金融系統(tǒng)提供支持的范圍，只要這種說明有信譽，便能夠減少經(jīng)濟中的道德風險，而有無信譽最終是通過事實來證明的。此外，隨著時間的推移，一旦金融系統(tǒng)有了一個健全的基礎，便應該用其他辦法取代國家擔保，例如代之以一項資金充足的以風險為基礎的存款保險計劃。

（三）致力于改善金融業(yè)的信息不對稱狀況。

中央銀行、監(jiān)督機構(gòu)和財政部門的決策人員需要適當?shù)慕鹑谛畔肀O(jiān)督和診斷金融業(yè)中的問題，并判斷個別機構(gòu)到底是流動性不足還是喪失了清償能力。同樣，銀行的投資者也需要良好的金融信息來評估和監(jiān)督借款人和股份發(fā)行人的信用。但需要注意的是，即使掌握到最好的數(shù)據(jù)，在危機情況下，仍有可能無法區(qū)分流動性壓力和清償能力受到的壓力。

為了提高信息質(zhì)量，可以采取的步驟包括：(1)加強會計和披露標準；(2)利用信譽卓著的國際會計公司進行外部審計；(3)要求在財務報表中披露更為詳細的信息，包括關于資產(chǎn)質(zhì)量的信息。美國安然公司的破產(chǎn)就充分說明了，如果沒有可靠和透明的財務報表，就會導致重大的破產(chǎn)事件，所以沒有任何國家能夠?qū)π畔⒌馁|(zhì)量掉以輕心。鑒于建立可靠的金融信息基礎結(jié)構(gòu)需要付出大量的時間和努力，因此這些改革應該及早開始。

印度尼西亞和泰國的情況顯示，如果沒有關于金融業(yè)和公司部門的良好信息，財政和貨幣控制會更加難以實現(xiàn)。印度尼西亞和泰國的大多數(shù)公司與這兩個國家所在區(qū)域的大多數(shù)公司一樣，沒有遵守國際會計標準。在這兩個國家內(nèi)，由于缺乏關于金融資產(chǎn)質(zhì)量和公司部門負債情況的可靠數(shù)據(jù)，致使人們沒有及時發(fā)現(xiàn)各公司日益增加的大量負債和金融系統(tǒng)的脆弱性。因此，當投資者的信心于1997年發(fā)生動搖的時候，人們無法區(qū)分銀行到底是喪失了清償能力還是流動性不足，擠提存款的事件使這個問題更為惡化。

（四）利用中央銀行信貸機制的具體規(guī)則。

這些規(guī)則應該制定周詳、清晰明了和公開宣布，并應該得到一致的實行。所有類型的中央銀行信貸，無論是在常規(guī)的貨幣業(yè)務中提供的信貸，還是向政府、政府主管部門或私營公司提供的信貸，無論是正常信貸，還是緊急信貸，都應適用這個原則。盡管各國中央銀行在發(fā)放緊急貸款方面有秘密從事的傳統(tǒng)，但人們?nèi)找嫘纬傻墓沧R是支持采取以規(guī)則為準的方式。根據(jù)這個方式，中央銀行應具體說明提供資助的先決條件，但貸款決定仍然是以個案方式做出。這樣，中央銀行保持了一定程度的建設性的含混。同樣，需要為中央銀行的放貸活動確定模式和問責范圍。中央銀行的放貸活動除非得到很好的管理，否則會對宏觀經(jīng)濟和金融穩(wěn)定帶來嚴重風險。因此，需要事先闡明放貸的準確模式，包括說明貸款的規(guī)模、償還期、目的以及有資格獲得貸款的機構(gòu)和需要提供的抵押物。在難以區(qū)分流動性壓力和清償能力壓力的情況下，抵押物可以發(fā)揮特別重要的作用。除此之外，可能喪失清償能力或沒有足夠抵押的機構(gòu)提供貸款的決定應該與財政主管部門聯(lián)合做出。

（五）中央銀行的自主權(quán)。

如果沒有這樣的自主權(quán)，就難以清楚地確定責任和問責范圍。現(xiàn)在有很多證據(jù)顯示，中央銀行的業(yè)務自主權(quán)在金融穩(wěn)定方面發(fā)揮著重要作用。顯然，在確定中央銀行自主權(quán)的同時，還需要建立問責制，以保證實現(xiàn)中央銀行的目標。發(fā)展有效地控制貨幣供應的工具和市場是對中央銀行自主權(quán)和貸款業(yè)務的一項重要補充。例如，中央銀行經(jīng)常需要撤出通過最后放貸人機制注入經(jīng)濟的流動性，以便保證使貨幣供應的增長符合低通貨膨脹的目標。而有效的干預和中和操作又取決于是否具備間接的貨幣工具以及深化的貨幣和證券市場。

印度尼西亞的經(jīng)驗突出表明，如果不具備貨幣控制的先決體制條件，會出現(xiàn)什么樣的麻煩。在該國金融業(yè)的問題發(fā)展成全面危機時，中央銀行除了提供流動性支持，幾乎沒有其他選擇。印度尼西亞并不是惟一向問題銀行提供大量流動性支持的國家；但是，與韓國和泰國不同的是，該國缺乏必要的貨幣工具和深化的市場來中和中央銀行注入的流動性。印度尼西亞由于喪失了貨幣控制，出現(xiàn)了高通貨膨脹和盧比的急劇貶值。

（六）宏觀經(jīng)濟和穩(wěn)定還取決于政策的可信度。

這種可信度則是以可靠的司法制度、透明度和明確界定的機構(gòu)責任為基礎?？煽慷鴱娪辛Φ姆珊凸芾砜蚣苁钦呖尚哦群徒鹑诜€(wěn)定的基礎。如果沒有這種框架，就無法執(zhí)行經(jīng)濟政策和金融政策。為了保證對審慎義務和金融業(yè)務的違反者采取行動，法規(guī)的強制執(zhí)行必不可少，法規(guī)執(zhí)行還可以成為針對所有市場參與者的一個可信的威懾手段。

為了提高政策的可信度，還需要確定出機構(gòu)責任，并在必要的情況下重新分配這些責任。例如，中央銀行應該擁有授權(quán)和業(yè)務上的自主權(quán)來把穩(wěn)定物價作為其首要目標。只有這樣，才能夠使中央銀行為其績效負責。同樣，監(jiān)督部門需要有權(quán)通過審慎規(guī)定和對金融機構(gòu)進行干預。否則，將無法使這些部門對金融業(yè)的健全負責。這些方面的政策經(jīng)常導致利害沖突并有損于問責制。

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