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[摘要]隨著金融行業(yè)的不斷繁榮和發(fā)展，統(tǒng)計(jì)學(xué)的相關(guān)理論也在不斷進(jìn)步和發(fā)展中，統(tǒng)計(jì)學(xué)就越來(lái)越多地應(yīng)用到金融領(lǐng)域，并不斷被重視，并成為金融市場(chǎng)重要的助力。金融學(xué)是立足于經(jīng)濟(jì)之上的學(xué)科，和統(tǒng)計(jì)學(xué)之間有著密切的關(guān)系。金融工具在創(chuàng)新和發(fā)展中，市場(chǎng)復(fù)雜程度也不斷加深，因此越來(lái)越多的統(tǒng)計(jì)學(xué)方法被運(yùn)用到金融學(xué)領(lǐng)域中。

[關(guān)鍵詞]統(tǒng)計(jì)學(xué)；金融領(lǐng)域

統(tǒng)計(jì)學(xué)包括統(tǒng)計(jì)和經(jīng)濟(jì)兩個(gè)方向，只有培養(yǎng)出良好的數(shù)學(xué)或者經(jīng)濟(jì)學(xué)素養(yǎng)，掌握統(tǒng)計(jì)學(xué)的理論和方法，熟練計(jì)算機(jī)分析數(shù)據(jù)，才能更好地為企事業(yè)單位以及社會(huì)各界提供專門(mén)的人才。統(tǒng)計(jì)學(xué)的基本理論研究有很多，例如，概論極限理論和其在統(tǒng)計(jì)中的應(yīng)用、樹(shù)形概率、Banach空間概率、隨機(jī)網(wǎng)絡(luò)、馬爾科夫收斂率等。

1統(tǒng)計(jì)學(xué)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用研究

統(tǒng)計(jì)方法在金融領(lǐng)域最主要的是有效投資組合研究。其中典型的就是VaR技術(shù)的運(yùn)用和具有異方差的時(shí)間序列模型技術(shù)的應(yīng)用。用多元統(tǒng)計(jì)來(lái)分析股票的投資結(jié)構(gòu)，研究股票上漲和下跌的規(guī)律，探求影響金融市場(chǎng)發(fā)展的因素。研究金融安全的概率。我國(guó)的金融證券市場(chǎng)是從九十年代初建立起來(lái)的，短短的幾年時(shí)間里，就發(fā)展得很迅猛。僅僅股市就有上百家上市公司，滬深兩市的成交量日益增加，證券市場(chǎng)已經(jīng)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的晴雨表。金融市場(chǎng)的交易量很大，對(duì)信息的敏感度是最強(qiáng)的，數(shù)字是信息最直接的載體，未來(lái)的經(jīng)濟(jì)是被網(wǎng)絡(luò)覆蓋的數(shù)字化經(jīng)濟(jì)，大量的數(shù)學(xué)分析和統(tǒng)計(jì)學(xué)的工具在其中發(fā)揮著不可替代的作用。把握數(shù)字中隱含的精微變化，是決定未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素。

2統(tǒng)計(jì)學(xué)在金融領(lǐng)域的相關(guān)應(yīng)用

2.1統(tǒng)計(jì)方法在金融研究中的應(yīng)用

隨著金融市場(chǎng)的不斷發(fā)展和金融體制的快速推進(jìn)，統(tǒng)計(jì)學(xué)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用越來(lái)越多。對(duì)通貨緊縮的原因進(jìn)行分析以及未來(lái)發(fā)展態(tài)勢(shì)的研究，貨幣供給對(duì)產(chǎn)出和價(jià)格的影響，人民幣匯率的波動(dòng)帶來(lái)的物價(jià)水平的波動(dòng)，以及相關(guān)政策都進(jìn)行了實(shí)例驗(yàn)證，這些都是通過(guò)協(xié)整檢驗(yàn)，ECM模型，VAR模型等的統(tǒng)計(jì)方法的運(yùn)用來(lái)實(shí)現(xiàn)的。運(yùn)用GJR，廣義矩陣估計(jì)等方法，對(duì)金融態(tài)勢(shì)和金融政策等這些微觀層面上的信息進(jìn)行實(shí)證分析，通過(guò)一些合理的、有效的統(tǒng)計(jì)方法和工具對(duì)金融領(lǐng)域的問(wèn)題進(jìn)行分析和研究，并對(duì)實(shí)施的效果進(jìn)行驗(yàn)證，預(yù)測(cè)未來(lái)可能發(fā)生的金融市場(chǎng)走勢(shì)，從而確定下一步對(duì)策。

2.2數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在金融領(lǐng)域中的應(yīng)用

何謂數(shù)據(jù)挖掘，就是對(duì)存放在數(shù)據(jù)庫(kù)的或者數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)以及其他信息庫(kù)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，從而提取出一些有用的信息。數(shù)據(jù)提取的流程是“SEMMA”方法論，就是數(shù)據(jù)的取樣（Sample），探索（Explore），調(diào)整（Modify），模型化（Model），評(píng)價(jià)（Assess），在一系列反復(fù)的過(guò)程中，通過(guò)關(guān)聯(lián)分析，聚類分析等數(shù)據(jù)挖掘分析方法，為保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行分析，比如客戶關(guān)系的分析，風(fēng)險(xiǎn)的分析，服務(wù)分析，客戶信用等級(jí)分析，股市分析和險(xiǎn)種關(guān)聯(lián)等的分析，這些分析都為金融提供了有價(jià)值的信息和數(shù)據(jù)，促進(jìn)了金融行業(yè)的發(fā)展。金融市場(chǎng)的數(shù)據(jù)是千變?nèi)f化的，龐大又復(fù)雜，只有盡最大的程度去剔除那些沒(méi)有用的和相互之間矛盾的數(shù)據(jù)才能提高決策的效率和決策的準(zhǔn)確性。

2.3風(fēng)險(xiǎn)管理和金融預(yù)測(cè)中的統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)用

在提高管理效率和預(yù)測(cè)精度方面，如果運(yùn)用了先進(jìn)的統(tǒng)計(jì)方法，就可以事半功倍。通過(guò)運(yùn)用馬克威茨的組合理論和其他一些統(tǒng)計(jì)學(xué)理論，對(duì)投資損失的概率分布進(jìn)行分析，以及可能收益和預(yù)期收益的偏離的程度，從而可以得出有效的風(fēng)險(xiǎn)投資理論即分散化投資規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的理論。將非線性非參數(shù)模型的人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法運(yùn)用到其中，在沒(méi)有任何限制參數(shù)的建模假定下，充分利用數(shù)據(jù)，通過(guò)數(shù)據(jù)確定模型的結(jié)構(gòu)以及參數(shù)，從而對(duì)匯率、股票等方面進(jìn)行金融分析和預(yù)測(cè)，規(guī)避了投資者的投資風(fēng)險(xiǎn)。

3當(dāng)前我國(guó)金融統(tǒng)計(jì)學(xué)應(yīng)用存在的問(wèn)題和解決對(duì)策

隨著統(tǒng)計(jì)學(xué)在金融領(lǐng)域運(yùn)用的越來(lái)越廣泛，并且取得了長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展和進(jìn)步，但是總體來(lái)說(shuō)發(fā)展的時(shí)間還是比較短暫，體系方面還不夠健全，金融方面人才不足，對(duì)于人才的培養(yǎng)模式也不夠合理，我國(guó)目前的培養(yǎng)模式是傳統(tǒng)的單向博士導(dǎo)師招考制，這種作坊式的培養(yǎng)模式存在著一定的弊端，在競(jìng)爭(zhēng)如此激烈的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中，很難培養(yǎng)出他們的競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，知識(shí)結(jié)構(gòu)也存在著不合理的現(xiàn)象，對(duì)于金融理論知識(shí)和數(shù)理金融知識(shí)的掌握程度上沒(méi)有充分的重視，往往出現(xiàn)的人才都是只精通其中某一方面的，沒(méi)有全方面的人才，知識(shí)結(jié)構(gòu)存在著嚴(yán)重畸形，最后就是高校的教材和我們國(guó)家的實(shí)際有一定的脫節(jié)，高校在培養(yǎng)人才的時(shí)候要對(duì)我國(guó)目前的金融市場(chǎng)進(jìn)行實(shí)踐和調(diào)研，這樣才會(huì)讓教材的內(nèi)容更加真實(shí)和豐富，并具有實(shí)踐性。綜合上面所講述的內(nèi)容，應(yīng)該從以下三個(gè)方面對(duì)改善統(tǒng)計(jì)學(xué)在金融領(lǐng)域的問(wèn)題進(jìn)行解決：一是不斷加大金融師資力量的培訓(xùn)力度。目前首要的任務(wù)就是培養(yǎng)出一批具有真正實(shí)力的高素質(zhì)人才，在對(duì)我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)理論和微觀數(shù)理金融水平的理解上，要進(jìn)行加強(qiáng)，為我國(guó)大規(guī)模相關(guān)人才的培養(yǎng)奠定夯實(shí)的師資基礎(chǔ)。二是不斷強(qiáng)化我國(guó)的法律和金融學(xué)的研究，在金融科學(xué)的建設(shè)上進(jìn)行健全和完善，實(shí)現(xiàn)金融科學(xué)的創(chuàng)新和統(tǒng)一。三是不斷豐富教材建設(shè)，根據(jù)我國(guó)的實(shí)際情況編制適合的教材，我國(guó)的金融教材需要根據(jù)我們國(guó)家金融市場(chǎng)的實(shí)際情況進(jìn)行豐富和完善，理論結(jié)合實(shí)際，這樣編制出來(lái)的內(nèi)容才更加真實(shí)，不會(huì)產(chǎn)生閉門(mén)造車的情況，同時(shí)還能增強(qiáng)學(xué)生的實(shí)際操作能力。

4結(jié)語(yǔ)

統(tǒng)計(jì)學(xué)在整個(gè)金融領(lǐng)域的范圍內(nèi)的普及程度越來(lái)越高，統(tǒng)計(jì)學(xué)的工具和方法作為重要的分析工具，只有不斷加強(qiáng)對(duì)統(tǒng)計(jì)學(xué)的學(xué)習(xí)才能促進(jìn)我國(guó)金融市場(chǎng)的不斷發(fā)展。

【參考文獻(xiàn)】

[1]劉明宇.談統(tǒng)計(jì)學(xué)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用[J].統(tǒng)計(jì)與咨詢,2012(01).

[2]徐國(guó)祥.統(tǒng)計(jì)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用研究--《金融統(tǒng)計(jì)學(xué)》教材編寫(xiě)初探[J].統(tǒng)計(jì)與決策,2012（02）.

作者:蒯昊琦 單位:倫敦大學(xué)學(xué)院