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［摘要］現(xiàn)代商業(yè)銀行內部管理的一大重點在于資產(chǎn)負債管理。商業(yè)銀行通過高效率的資產(chǎn)負債管理，優(yōu)化資源配置，提高自身經(jīng)濟資本價值。因此，現(xiàn)代商業(yè)銀行不斷提升自身資產(chǎn)負債管理水平，是適應現(xiàn)代市場環(huán)境、提升了自身核心競爭力、鞏固經(jīng)營安全邊界的重要手段。經(jīng)濟新常態(tài)背景下，商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理的機遇與挑戰(zhàn)并存，如何抓住機遇，迎接挑戰(zhàn)，不斷改進商業(yè)銀行資產(chǎn)管理，是其實現(xiàn)穩(wěn)定健康發(fā)展的重要議題。

［關鍵詞］商業(yè)銀行;經(jīng)濟新常態(tài);資產(chǎn)負債管理

經(jīng)濟新常態(tài)背景下，我國經(jīng)濟增速逐漸放緩，金融市場也呈現(xiàn)出新形態(tài)，利率市場化深入推進、互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展迅速等，使商業(yè)銀行發(fā)展面臨著巨大的沖擊與挑戰(zhàn)，并且對商業(yè)銀行的經(jīng)營管理走向產(chǎn)生了極大的影響。資產(chǎn)負債管理是現(xiàn)代商業(yè)銀行管理體系中的重點內容，是保障其實現(xiàn)盈利性、安全性、流動性的矛盾統(tǒng)一的主要經(jīng)營管理手段。因此，深入分析現(xiàn)代商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理中面臨的機遇與挑戰(zhàn)，并針對挑戰(zhàn)提出行之有效的改進建議，對于促進現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)定發(fā)展，提高其對經(jīng)濟新常態(tài)下的金融市場的適應性，增強其核心競爭力具有重要意義。

1現(xiàn)代商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理的重要機遇

(1)第三產(chǎn)業(yè)逐漸成為經(jīng)濟重心。自從我國經(jīng)濟進入“新常態(tài)”后，第三產(chǎn)業(yè)在政府引導下實現(xiàn)了快速發(fā)展，通過不斷出臺一系列優(yōu)惠政策，為投資者加大第三產(chǎn)業(yè)投資增強信心。商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理關鍵在于實現(xiàn)銀行資產(chǎn)與負債的合理配比和優(yōu)化分配，因此，商業(yè)銀行在充分把控貸款流動性基礎上，合理增加對第三產(chǎn)業(yè)小微創(chuàng)新企業(yè)的信貸支持，既承擔了銀行應有的社會責任，積極響應國家政策，同時也順應市場，提升了自身盈利水平，奠定銀行戰(zhàn)略轉型基礎。(2)新經(jīng)濟形勢下內部審計制度不斷完善。目前我國經(jīng)濟持續(xù)下行壓力明顯，商業(yè)銀行等金融機構普遍面臨風控壓力不斷增加、利潤空間不斷壓縮的挑戰(zhàn)，要求其從內部審計入手，與自身市場定位、經(jīng)營模式相結合，不斷提高自身資產(chǎn)負債管理效能，以提高風控水平，擴大利潤空間。同時，目前市場調節(jié)已經(jīng)占據(jù)各大商業(yè)銀行的主導地位，利率市場化實現(xiàn)了縱深推進。這增加了商業(yè)銀行在經(jīng)營管理中潛藏的風險，必然要求其不斷增強資產(chǎn)負債的審計，這推動了商業(yè)銀行不斷提高資產(chǎn)負債管理效能。(3)金融脫媒加深銀行資產(chǎn)理財化程度。現(xiàn)階段，商業(yè)銀行投資途徑進一步拓寬，對新型理財產(chǎn)品的開發(fā)已經(jīng)成為主要手段。商業(yè)銀行資產(chǎn)的理財化程度不斷提升，其發(fā)行的理財產(chǎn)品在數(shù)量與質量上都得到了極大的提升。這推動了商業(yè)銀行資產(chǎn)由原來的存款資金向理財產(chǎn)品資金的形態(tài)轉變，與當前金融經(jīng)濟發(fā)展形勢相適應，對于拓寬銀行利潤空間、增強銀行資產(chǎn)業(yè)務盈利能力具有重要意義。

2現(xiàn)代商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理面臨的挑戰(zhàn)

(1)利率市場化推進增加銀行負債成本與運營風險。一方面，利率市場化加大了商業(yè)銀行的負債成本。逐利性是理性經(jīng)濟人進行市場投資的主要特點，在利率市場化不斷推進過程中，激化了商業(yè)銀行之間的價格競爭，一些商業(yè)銀行通過不斷上浮存款利率的方式吸引投資者，加速了銀行間的搬家行為，同時增加了其他銀行維護市場與客戶的壓力，倒逼各商業(yè)銀行被迫提升自己負債產(chǎn)品的利潤率，增加銀行負債成本。另一方面，利率市場化增加銀行的運營風險。隨著利率市場化的不斷推進，銀行資金流動性面臨挑戰(zhàn)。這主要是由于商業(yè)銀行資產(chǎn)結構中，負債占據(jù)較大比例，且以活期存款為主，多為被動型負債，而資產(chǎn)則是以長期貸款為主。這樣的資產(chǎn)負債結構存在長短期錯配的問題，導致銀行流動性風險防范的能力不足以應對利率市場化帶來的風險。(2)“互聯(lián)網(wǎng)+金融”催生新型融資模式?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+”背景下，互聯(lián)網(wǎng)金融實現(xiàn)了蓬勃發(fā)展，這對傳統(tǒng)的商業(yè)銀行帶來了極大的沖擊，金融資源配置開始走向多元化。一來新三板擴容吸引大量優(yōu)質創(chuàng)新型中小企業(yè)進行股權融資，降低了對銀行貸款融資的需求，進而使其資產(chǎn)投放質量與空間均呈現(xiàn)出一定程度的萎縮;二來互聯(lián)網(wǎng)融資渠道的豐富對銀行貸款融資形成了分流，銀行貸款融資在社會融資中所占比重逐漸下降，并形成一種趨勢;三來網(wǎng)絡金融的迅猛發(fā)展，對商業(yè)銀行沖擊巨大。各類小型貸款公司、互聯(lián)網(wǎng)金融公司，如京東金融、螞蟻金服等，通過簡化審批流程，手續(xù)簡單，客戶可以快速辦理貸款融資，資金快速到手。雖然這類金融機構貸款融資成本更高，但是對客戶的吸引力仍舊較強。在網(wǎng)絡金融井噴式發(fā)展模式下，商業(yè)銀行傳統(tǒng)的信貸壟斷地位早已不復存在。另外，在余額寶等互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品快速發(fā)展下，為客戶提供更加豐富的理財產(chǎn)品，且投資手續(xù)簡便，收益率更高，逐漸占據(jù)更多的市場，對銀行盈利造成嚴重沖擊。(3)資產(chǎn)負債管理風險較大?，F(xiàn)階段，商業(yè)銀行在進行資產(chǎn)負債管理中，主流管理模式基本已經(jīng)形成規(guī)模、風險、監(jiān)管的三維模式，對于既定資本的內部調節(jié)、實現(xiàn)資本節(jié)約、提高銀行經(jīng)濟效益具有一定的優(yōu)勢。但是，在風險控制方面，仍舊主要是以被動的事后控制為主。在銀行資產(chǎn)負債管理中，存在較多的不確定因素，風險較大，資產(chǎn)負債管理尚沒有形成全面的風險控制，威脅著商業(yè)銀行的穩(wěn)定發(fā)展。

3現(xiàn)代商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理改進建議

(1)創(chuàng)新資產(chǎn)負債管理模式，優(yōu)化負債結構配置。現(xiàn)代商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理，需要重新調整思路，創(chuàng)新管理模式，轉變以往的被動型管理為主動型管理。從資產(chǎn)管理方面來看，充分立足于資產(chǎn)配置的中心點，加強內外資產(chǎn)的統(tǒng)籌管理，加大力度開發(fā)非信貸業(yè)務，搶占其他投資業(yè)務的市場份額，增加銀行投資業(yè)務所占比例，提高同業(yè)持股比重，提高貸款審核與授信要求。從負債管理方面來看，當前的商業(yè)銀行需要及時轉變傳統(tǒng)“拉存款”的管理思路，探索新型的“以資定債”的創(chuàng)新思路，通過進一步細分客戶市場，充分發(fā)揮自身實體網(wǎng)點規(guī)模優(yōu)勢，并結合互聯(lián)網(wǎng)進行營銷，為客戶提供線上線下相結合的投資理財渠道。同時，加強對客戶投資理財風險偏好的分析，為客戶提供定制化的個性服務，以“量身定做”吸引客戶主動投資，增加主動性負債。對商業(yè)銀行資產(chǎn)與負債結構長短期錯配的問題，通過加大主動性負債比重，能夠有效應對其所帶來的流動性風險。同時，找準目標客戶，為其提供中長期資產(chǎn)業(yè)務，適當增加中長期負債，從而緩解銀行流動性壓力。(2)構建“互聯(lián)網(wǎng)+資產(chǎn)負債管理”，適應市場發(fā)展。商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理應當加強對互聯(lián)網(wǎng)思維的運用，實現(xiàn)傳統(tǒng)與現(xiàn)代的有機結合，構建“互聯(lián)網(wǎng)+資產(chǎn)負債管理”機制，適應現(xiàn)代金融市場發(fā)展趨勢，緊抓互聯(lián)網(wǎng)金融下的發(fā)展機遇，實現(xiàn)資產(chǎn)負債管理模式的變革。例如，與芝麻信用、京東信用等互聯(lián)網(wǎng)信用系統(tǒng)相結合，加強對客戶信用情況的了解，從而適當穩(wěn)定加大小額貸款力度，既擴大貸款范圍，也可以有效避免不良貸款的發(fā)生。同時，緊跟政策與市場，加大對優(yōu)質農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品電商企業(yè)的投資力度，通過與相關農(nóng)產(chǎn)品電商平臺合作，完善自身授信程序，消除信息不對稱，最大限度地掌握農(nóng)戶的真實交易數(shù)據(jù)，提高授信效率，并且有效避免不良貸款的發(fā)生。(3)嚴守資產(chǎn)質量底線，建立風險客戶動態(tài)管理模式。商業(yè)銀行針對風險客戶，需要建立動態(tài)管理模式，加強對其事前、事中、事后全過程的管理，嚴守資產(chǎn)質量底線，精準識別、及時預警、有力處置，加大對不良貸款處置力度。同時，加大防假治假的力度，通過加大信用篩選，增加對個人貸款力度，豐富個人貸款產(chǎn)品;推動資產(chǎn)證券化等，降低不良貸款率，提高銀行資產(chǎn)質量管理，促進其穩(wěn)定健康發(fā)展。

4結語

經(jīng)濟新常態(tài)下，現(xiàn)代商業(yè)銀行面臨著新的機遇與挑戰(zhàn)，要求其必須加強資產(chǎn)負債管理，建立具有創(chuàng)新性的管理模式，系統(tǒng)性、前瞻性的管理內容，不斷提升自身管理水平，緊抓時代機遇，應對挑戰(zhàn)，為商業(yè)銀行實現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展奠定基礎。

作者:崔娜 盧豐 單位:中國建設銀行中國建設銀行