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［摘要］“金融風(fēng)險(xiǎn)管理”課程具有綜合性、量化性、應(yīng)用性較強(qiáng)，以及實(shí)習(xí)機(jī)會(huì)較少等特點(diǎn)。應(yīng)用型本科院校在對(duì)課程教學(xué)內(nèi)容和教學(xué)目標(biāo)設(shè)定時(shí)，需考慮學(xué)生現(xiàn)實(shí)和我國(guó)經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展情況。教學(xué)過(guò)程中可采用“問(wèn)題導(dǎo)向”教學(xué)法，教師以輕松問(wèn)題入手、以現(xiàn)實(shí)問(wèn)題為主、從無(wú)問(wèn)之處發(fā)問(wèn)，可以有效地引導(dǎo)學(xué)生學(xué)習(xí)高難知識(shí)，保持學(xué)習(xí)動(dòng)機(jī)，提升思維能力;還可以通過(guò)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合、混合教學(xué)、加強(qiáng)實(shí)踐教學(xué)等方法進(jìn)一步完善課程建設(shè)。

［關(guān)鍵詞］應(yīng)用型本科;金融風(fēng)險(xiǎn)管理;

“問(wèn)題導(dǎo)向”教學(xué)法;課程建設(shè);教學(xué)改革2018年6月在新時(shí)代全國(guó)高等學(xué)校本科教育工作會(huì)議上，教育部部長(zhǎng)陳寶生首次提到“金課”一詞，他指出對(duì)大學(xué)生要合理“增負(fù)”，要把“水課”變成有深度、有難度、有挑戰(zhàn)度的“金課”［1］，隨后教育部出臺(tái)相關(guān)文件。高教司吳巖指出，金課即“一流課程”，并將其特點(diǎn)歸結(jié)為“兩性一度”:高階性、創(chuàng)新性和挑戰(zhàn)度［2］。李志義認(rèn)為金課由五個(gè)方面組成:高階課堂、對(duì)話課堂、開(kāi)放課堂、知行合一、學(xué)思結(jié)合［3］。嚴(yán)敏強(qiáng)調(diào)“金課”必須具有兩重性:教學(xué)內(nèi)容有深度、教學(xué)方法有效果［4］。由此可見(jiàn)，金課建設(shè)的要求既是對(duì)本科課程教育的高度重視，也是一種教育常識(shí)的回歸。目前，金融學(xué)類教學(xué)質(zhì)量國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)采用“5+X”的形式建議各專業(yè)設(shè)置專業(yè)必修課，“金融風(fēng)險(xiǎn)管理”在金融學(xué)類本科各專業(yè)的課程體系中處于重要地位。國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)把其列為五個(gè)專業(yè)的“5”類專業(yè)必修課，建議另外兩個(gè)專業(yè)把它作為“X”類必修課之一。Z高校是一所應(yīng)用型本科院校，目前在經(jīng)濟(jì)學(xué)院設(shè)置金融學(xué)、金融工程和保險(xiǎn)學(xué)三個(gè)金融類專業(yè)，每個(gè)專業(yè)均開(kāi)設(shè)“金融風(fēng)險(xiǎn)管理”課程。多年來(lái)，課程組教師持續(xù)開(kāi)展教學(xué)研究，不斷改進(jìn)教學(xué)方法以提高教學(xué)質(zhì)量。按照當(dāng)明教育部金課建設(shè)的要求，課程教師進(jìn)一步梳理課程的教學(xué)內(nèi)容和教學(xué)要求，思考如何提高學(xué)生在課程學(xué)習(xí)中的主體地位，努力把“金融風(fēng)險(xiǎn)管理”課程建設(shè)成為應(yīng)用型本科院校的一流課程。

一、“金融風(fēng)險(xiǎn)管理”課程的特征分析與內(nèi)容梳理

(一)先修知識(shí)多，綜合性強(qiáng)

“金融風(fēng)險(xiǎn)管理”是一門(mén)綜合性非常高的學(xué)科［5］，其內(nèi)容涉及金融學(xué)、商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理、管理學(xué)、計(jì)算機(jī)編程、高等數(shù)學(xué)，尤其是概率論和數(shù)理統(tǒng)計(jì)等相關(guān)知識(shí)。表1為課程中部分市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)點(diǎn)和所需的先修學(xué)科，從中可以看出，“金融風(fēng)險(xiǎn)管理”的先修課程至少十門(mén)，可以分為三大類，第一是基礎(chǔ)金融類課程，要求學(xué)生掌握“金融學(xué)”“國(guó)際金融學(xué)”等課程中所講授的基礎(chǔ)性金融產(chǎn)品知識(shí)，還要掌握期權(quán)期貨互換等金融衍生品知識(shí);學(xué)生既要懂得“證券投資學(xué)”和“商業(yè)銀行金融經(jīng)營(yíng)管理”中的金融業(yè)務(wù)，還要明白“中央銀行與金融監(jiān)管”中的金融監(jiān)管要求。第二類是數(shù)學(xué)類課程，高等數(shù)學(xué)中的導(dǎo)數(shù)、泰勒展式，線性代數(shù)中的矩陣運(yùn)算、概率論中的條件概率、數(shù)理統(tǒng)計(jì)中的正態(tài)分布等知識(shí)都是理解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量相關(guān)知識(shí)點(diǎn)的基礎(chǔ)。第三類是計(jì)算機(jī)操作和編程類課程。無(wú)論是對(duì)模型參數(shù)的估算還是對(duì)在險(xiǎn)價(jià)值VaR的估測(cè)，均需學(xué)生有一定的計(jì)算機(jī)操作和軟件編程能力。對(duì)于這三類先修學(xué)科知識(shí)的掌握程度，僅理解基本概念遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，還要求學(xué)生有一定的運(yùn)用能力。如果未能很好掌握先修學(xué)科相關(guān)知識(shí)，勢(shì)必極大地影響本課程的深入學(xué)習(xí)。

(二)模型為主，量化程度高

與金融基礎(chǔ)學(xué)科偏重于定性分析不同，“金融風(fēng)險(xiǎn)管理”更注重定量分析。正如美國(guó)學(xué)者伯恩斯坦在其名著《與天為敵》一書(shū)中所說(shuō)，預(yù)測(cè)未來(lái)可能發(fā)生的情況以及在各種選擇之間進(jìn)行取舍的能力是當(dāng)前社會(huì)發(fā)展的關(guān)鍵［6］。人類對(duì)未來(lái)的預(yù)測(cè)主要依賴于運(yùn)用模型對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化分析，尤其是近幾十年來(lái)，伴隨著信息技術(shù)的進(jìn)步和金融理論的創(chuàng)新發(fā)展，金融風(fēng)險(xiǎn)管理的理論、方法和技術(shù)日新月異，涌現(xiàn)了大量的專業(yè)詞匯和模型來(lái)對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量和管理。如從1990年開(kāi)始出現(xiàn)在險(xiǎn)價(jià)值VaR的概念和生產(chǎn)系統(tǒng)，演化到條件在險(xiǎn)價(jià)值ES，再到譜函數(shù)型風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)。再如，信用風(fēng)險(xiǎn)的管理模型從20世紀(jì)70年代的Z計(jì)分模型、到90年代的Va-sicek模型、KMV模型、CreditRiskPlus模型和CreditMetric模型。目前一些系統(tǒng)工程學(xué)、運(yùn)籌學(xué)等偏理工類的學(xué)科知識(shí)也開(kāi)始出現(xiàn)在模型之中。金融風(fēng)險(xiǎn)管理量化模型的理論基礎(chǔ)是概率論和數(shù)理統(tǒng)計(jì)，而且概率和數(shù)理統(tǒng)計(jì)等相關(guān)知識(shí)需要學(xué)生花費(fèi)大量時(shí)間和精力去理解和掌握。人類的思維方式來(lái)源于對(duì)以往生活經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)，是在確定性問(wèn)題環(huán)境下發(fā)展出的思維模式。當(dāng)面對(duì)未來(lái)的不確定風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，人們常常無(wú)所適從，即便是數(shù)學(xué)素養(yǎng)很高的人，也經(jīng)常被概率問(wèn)題所迷惑。同樣，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)推斷理論，把歷史數(shù)據(jù)作為未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)事件的樣本來(lái)分析推斷總體的狀態(tài)，也是一件具有挑戰(zhàn)性的工作。比如，目前在金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中已經(jīng)廣泛使用的在險(xiǎn)價(jià)值VaR模型，對(duì)學(xué)生來(lái)說(shuō)就是一個(gè)較為難理解和掌握的概念。當(dāng)該部分學(xué)習(xí)結(jié)束后，Z高校金融工程專業(yè)學(xué)生在回答“在險(xiǎn)價(jià)值VaR概念的理解速度和程度”的詢問(wèn)時(shí)，往往只有一兩位甚至沒(méi)有學(xué)生回答“很容易理解”，而“經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的學(xué)習(xí)和思考后才能理解”的學(xué)生占一半，還有一半學(xué)生認(rèn)為到“現(xiàn)在仍然似是而非”。表1中對(duì)多個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)點(diǎn)的難易程度進(jìn)行了區(qū)分，其依據(jù)為涉及到的高等數(shù)學(xué)，尤其是概率論和數(shù)理統(tǒng)計(jì)知識(shí)的多寡，如風(fēng)險(xiǎn)因子相對(duì)簡(jiǎn)單，難度標(biāo)示為兩顆星;波動(dòng)率和相關(guān)性估算難度最高，標(biāo)示為五顆星;其他知識(shí)點(diǎn)難度介于二者之間。

(三)應(yīng)用性強(qiáng)，實(shí)習(xí)機(jī)會(huì)少

金融風(fēng)險(xiǎn)管理的各項(xiàng)技術(shù)和模型，并不是僅存在于專家學(xué)者著作中的理論，一旦開(kāi)發(fā)成功就能夠快速商業(yè)化并被金融機(jī)構(gòu)所應(yīng)用，而且越是那些管理先進(jìn)的金融機(jī)構(gòu)，越是重視量化技術(shù)和模型。比如VaR的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用始于摩根大通銀行，CreditRiskPlus模型來(lái)自于瑞士信貸。國(guó)際上負(fù)有盛名的巴塞爾委員會(huì)1995年在《巴塞爾協(xié)議1》的修正案中提出，先進(jìn)銀行可以采用內(nèi)部模型法計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本;1999年的《巴塞爾協(xié)議2》進(jìn)一步允許先進(jìn)銀行可以用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本;2008年金融危機(jī)后通過(guò)的《巴塞爾協(xié)議2.5》，再次調(diào)整了壓力在險(xiǎn)價(jià)值和基于相關(guān)性的綜合風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型等，而且允許銀行可以自主決定選用內(nèi)部模型。金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用內(nèi)部模型所確定的監(jiān)管資本金通常會(huì)低于巴塞爾委員會(huì)的標(biāo)準(zhǔn)法所得金額，換句話說(shuō)，采用內(nèi)部模型可以有效地提升金融機(jī)構(gòu)的資本收益率。與國(guó)際先進(jìn)金融機(jī)構(gòu)相比，我國(guó)金融機(jī)構(gòu)還缺乏足夠的人才和信息技術(shù)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化模型管理，但近年來(lái)其內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)逐漸完善，通過(guò)定性和定量風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)的綜合運(yùn)用，顯著提升了風(fēng)險(xiǎn)管理水平。雖然近年來(lái)我國(guó)金融監(jiān)管層對(duì)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理人員占比及風(fēng)險(xiǎn)管理投入均有明確規(guī)定，但國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理專職崗位大多分布在風(fēng)險(xiǎn)控制、稽核等中后臺(tái)部門(mén)，產(chǎn)品的設(shè)計(jì)部門(mén)和前臺(tái)的交易部門(mén)等對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的重視仍顯不足。應(yīng)用型本科院校的學(xué)生大多實(shí)習(xí)于金融機(jī)構(gòu)的前臺(tái)崗位，很難接觸和體會(huì)課程中所學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理理論。有些學(xué)生雖然能在理財(cái)產(chǎn)品的銷售崗位上實(shí)習(xí)，但產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)揭示部分內(nèi)容復(fù)雜，往往不為客戶、金融機(jī)構(gòu)及其銷售崗位所重視。對(duì)于課堂上所學(xué)到的理論知識(shí)和模型，學(xué)生在專業(yè)實(shí)習(xí)當(dāng)中難以親身接觸，也就無(wú)法加深理解?？傊?，“金融風(fēng)險(xiǎn)管理”課程是一門(mén)內(nèi)容綜合性強(qiáng)、技術(shù)量化要求高的應(yīng)用型課程。對(duì)應(yīng)用型本科院校學(xué)生而言，學(xué)習(xí)該課程面臨兩大難題，一是課程難度較大，二是現(xiàn)實(shí)中實(shí)習(xí)機(jī)會(huì)較少。盡管應(yīng)用型本科院校學(xué)生在學(xué)習(xí)這門(mén)課程時(shí)面臨以上各種困難，但其對(duì)學(xué)生的金融知識(shí)、能力和素質(zhì)的提升具有重要作用，而且關(guān)系到未來(lái)中國(guó)金融機(jī)構(gòu)升級(jí)轉(zhuǎn)型的人才基礎(chǔ)。因此，教師必須對(duì)課程的教學(xué)內(nèi)容和教學(xué)方法做進(jìn)一步研究，以滿足人才培養(yǎng)的要求。

二、應(yīng)用型本科“金融風(fēng)險(xiǎn)管理”教學(xué)內(nèi)容和目標(biāo)設(shè)置的理論和實(shí)踐

(一)“金融風(fēng)險(xiǎn)管理”教學(xué)內(nèi)容和目標(biāo)設(shè)置的指導(dǎo)理論

美國(guó)學(xué)者斯派蒂(WilliamGSpady)等人在1981年首次提出成果導(dǎo)向教育理念(Outcome－BasedEducation，OBE)，隨后該理論在各國(guó)高等教育界得到了廣泛應(yīng)用。OBE強(qiáng)調(diào)專業(yè)內(nèi)容教學(xué)要以學(xué)生得到的學(xué)習(xí)成果為導(dǎo)向，以學(xué)生畢業(yè)后要達(dá)到的核心能力來(lái)評(píng)價(jià)專業(yè)教育的有效價(jià)值。以此理論為指導(dǎo)，教師可以綜合考慮學(xué)生現(xiàn)實(shí)和我國(guó)經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展情況，對(duì)“金融風(fēng)險(xiǎn)管理”課程教學(xué)內(nèi)容和教學(xué)目標(biāo)進(jìn)行設(shè)定。當(dāng)前，我國(guó)金融體制改革不斷深入、對(duì)外開(kāi)放程度不斷加大，金融機(jī)構(gòu)對(duì)各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理人才的需求將會(huì)大量增加，尤其是系統(tǒng)掌握“金融風(fēng)險(xiǎn)管理”的基本概念、方法和應(yīng)用技術(shù)的各級(jí)管理人才。對(duì)應(yīng)用型院校的金融類本科畢業(yè)生而言，工作的最初幾年主要從事于前臺(tái)和中臺(tái)業(yè)務(wù)崗位，因此“金融風(fēng)險(xiǎn)管理”課程的教學(xué)內(nèi)容除了為學(xué)生進(jìn)一步深造和終身學(xué)習(xí)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)外，還要為學(xué)生搭建與職業(yè)崗位相適應(yīng)的知識(shí)結(jié)構(gòu)，幫助學(xué)生形成勝任工作的基本素質(zhì)和能力。應(yīng)用型本科院校教學(xué)內(nèi)容確定為基本知識(shí)和基本技能，教學(xué)目標(biāo)設(shè)置上總體要求難度不宜過(guò)高，難易適度，設(shè)置“跳一跳，夠得著”的標(biāo)準(zhǔn)，讓學(xué)生“有所為、有所不為”，從而保證其學(xué)習(xí)效率。

(二)Z高校教學(xué)內(nèi)容和目標(biāo)設(shè)置的實(shí)踐

美國(guó)著名心理學(xué)家、教育家布盧姆把人的認(rèn)知過(guò)程分為記憶、理解、應(yīng)用、分析、評(píng)價(jià)和創(chuàng)造六個(gè)層次，前三個(gè)屬于低階層次的認(rèn)知，后三個(gè)屬于高階層次的認(rèn)知。伴隨著認(rèn)知階層從低階向高階遷移，學(xué)習(xí)者的思維能力也從低階上升到高階，而批判性思維是高階思維的核心。根據(jù)該認(rèn)知理論，同時(shí)結(jié)合應(yīng)用型本科院校學(xué)生的實(shí)際情況，教師可依照“金融風(fēng)險(xiǎn)管理”知識(shí)點(diǎn)本身難度，對(duì)教學(xué)目標(biāo)設(shè)置做出負(fù)相關(guān)的階度要求，即難度越低的知識(shí)點(diǎn)，要求學(xué)生通過(guò)學(xué)習(xí)能達(dá)到越高的認(rèn)知階層和思維階層;而難度較高的知識(shí)點(diǎn)，對(duì)學(xué)生的要求就會(huì)降低。對(duì)應(yīng)用型本科學(xué)生必須掌握的知識(shí)點(diǎn)要求，可以分為三個(gè)階層，即對(duì)知識(shí)的記憶和理解為初階，能應(yīng)用知識(shí)點(diǎn)對(duì)現(xiàn)實(shí)問(wèn)題進(jìn)行分析為中階，能對(duì)知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)和創(chuàng)造則為高階。亦即，應(yīng)用型本科“金融風(fēng)險(xiǎn)管理”教學(xué)應(yīng)以初階、中階課堂為主，盡量拓展至高階課堂。仍然以表1中所顯示的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)部分的六個(gè)知識(shí)點(diǎn)為例來(lái)說(shuō)明如何設(shè)定教學(xué)目標(biāo)要求。在全部相關(guān)知識(shí)點(diǎn)中，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因子的識(shí)別相對(duì)而言最為簡(jiǎn)單，教學(xué)目標(biāo)要求除了能記憶、理解基本概念外，還能對(duì)現(xiàn)實(shí)中的金融風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行深入分析，并進(jìn)行評(píng)價(jià)。例如對(duì)于中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品原油寶，通過(guò)分析其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，可知中國(guó)銀行面對(duì)國(guó)內(nèi)理財(cái)客戶，充當(dāng)?shù)氖墙灰咨探巧?如果其在CME市場(chǎng)上進(jìn)行了凈頭寸的對(duì)沖，那么按照產(chǎn)品合約，無(wú)論原油期貨價(jià)格如何變化，只要價(jià)格不為負(fù)值，中國(guó)銀行都不會(huì)發(fā)生實(shí)質(zhì)性損失。當(dāng)2020年4月21日CME市場(chǎng)上5月份期貨價(jià)格擊穿底部為－37時(shí)，中國(guó)銀行在CME市場(chǎng)上的虧損，完全是由于其忽視CME的交易系統(tǒng)改變，且未能及時(shí)移倉(cāng)所致。所以中國(guó)銀行在該事件中的損失到底應(yīng)該歸因于操作風(fēng)險(xiǎn)還是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，還需要進(jìn)一步探討。讓學(xué)生分析和評(píng)價(jià)該事件，并形成小論文，這個(gè)教學(xué)目標(biāo)是學(xué)生能夠達(dá)到的。對(duì)希臘值對(duì)沖部分和VaR估算部分，教師要求學(xué)生對(duì)其的認(rèn)知能達(dá)到中階水平，即除了理解基本概念和理論外，還能應(yīng)用理論來(lái)對(duì)現(xiàn)實(shí)金融數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，這不僅能讓學(xué)生提高動(dòng)手操作和研究能力，還有助于增進(jìn)其對(duì)中國(guó)金融市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀的深入理解。對(duì)于波動(dòng)率和相關(guān)性的估算的GARCH模型，由于難度較高，因此教學(xué)目標(biāo)設(shè)置為較低階的理解模型含義，學(xué)生通過(guò)學(xué)習(xí)該部分內(nèi)容達(dá)到能夠讀懂金融市場(chǎng)研究報(bào)告中的要求，這樣有助于與專業(yè)投研人士和社會(huì)各界的溝通交流。

三、應(yīng)用型本科“金融風(fēng)險(xiǎn)管理”課程的教學(xué)方法改革與實(shí)施

(一)以“問(wèn)題導(dǎo)向”教學(xué)理論為指導(dǎo)的教學(xué)方法設(shè)計(jì)

“問(wèn)題導(dǎo)向”(Problem－BasedLearning，PBL)教學(xué)理論源于建構(gòu)主義。建構(gòu)主義認(rèn)為，知識(shí)的獲取并非是外界灌輸而來(lái)，而是由學(xué)習(xí)者個(gè)人主動(dòng)創(chuàng)造或建構(gòu)而得。當(dāng)代國(guó)際著名教育技術(shù)理論家和教育心理學(xué)家戴維梅麗爾的“首要教學(xué)原理”指出，當(dāng)學(xué)生解決真實(shí)世界中的問(wèn)題時(shí)，其學(xué)習(xí)會(huì)得到促進(jìn)。在這些現(xiàn)代教學(xué)理論中，教學(xué)過(guò)程不再是教師的“教”，而是學(xué)生的“學(xué)”，“教學(xué)”一詞應(yīng)該理解為“教學(xué)生學(xué)”。教學(xué)的主體是“學(xué)生”，教師的角色是顧問(wèn)和教練，是為學(xué)生提供教學(xué)資源、設(shè)計(jì)教學(xué)任務(wù)或問(wèn)題，讓學(xué)生在解決問(wèn)題的過(guò)程中獲取知識(shí)和能力。PBL教學(xué)方法要求教師在聯(lián)系現(xiàn)實(shí)世界問(wèn)題的情境中呈現(xiàn)教學(xué)內(nèi)容，教學(xué)的目的是達(dá)到學(xué)生“樂(lè)學(xué)”“會(huì)學(xué)”和“學(xué)會(huì)”，其中“會(huì)學(xué)”是核心［3］，“會(huì)學(xué)”即學(xué)生擁有了學(xué)習(xí)的能力，高級(jí)思維能力得到發(fā)展。PBL教學(xué)方法和手段的運(yùn)用必須能激發(fā)學(xué)生學(xué)習(xí)積極性，充分發(fā)揮大腦潛能，把學(xué)生從舒適區(qū)帶到發(fā)展區(qū)。腦科學(xué)研究認(rèn)為，人類大腦的功能，首先是確保生存，其次是滿足情感的需要，再次是認(rèn)知學(xué)習(xí)。當(dāng)外界的刺激讓大腦感覺(jué)壓力或無(wú)法滿足情感需求時(shí)，大腦就會(huì)把這種信號(hào)傳遞到杏仁核———作出“逃避或應(yīng)對(duì)”的反應(yīng)中心，從而流向丘腦信息流量減少，進(jìn)而流向主管判斷與決策的額葉的信息流量也相應(yīng)減少［7］，學(xué)習(xí)者理解事物之間的聯(lián)系和探查更高水平的組織結(jié)構(gòu)的能力就會(huì)降低，也常會(huì)引起情緒上的厭學(xué)?？傊?，高壓力是學(xué)習(xí)的障礙，而輕松愉快的問(wèn)題導(dǎo)向則是激發(fā)學(xué)生學(xué)習(xí)動(dòng)力的重要方法。PBL教學(xué)法中，教師所設(shè)計(jì)的問(wèn)題以及問(wèn)題的呈現(xiàn)方式是否符合大腦的特點(diǎn)與功能，能否促進(jìn)大腦功能的開(kāi)發(fā)，進(jìn)而提升學(xué)生的高階思維能力，是判斷教學(xué)方法優(yōu)劣的標(biāo)準(zhǔn)。

(二)Z高校“問(wèn)題導(dǎo)向”教學(xué)方法的實(shí)踐

1．以學(xué)生感興趣的輕松問(wèn)題入手，引導(dǎo)學(xué)生轉(zhuǎn)向高難知識(shí)的學(xué)習(xí)

如前所述，幫助學(xué)生掌握和應(yīng)用概率和數(shù)理統(tǒng)計(jì)知識(shí)，轉(zhuǎn)化思維模式，提升其對(duì)未來(lái)金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)測(cè)和管理的能力，是本課程的重要教學(xué)任務(wù)之一，但該部分知識(shí)難度最高。在對(duì)Z高校金融工程學(xué)生調(diào)查其“掌握概率論和數(shù)理統(tǒng)計(jì)的程度”時(shí)，三分之一以上的學(xué)生回答“不是十分清楚”，沒(méi)有學(xué)生認(rèn)為自己“能用理論觀察和分析社會(huì)現(xiàn)象”，僅有一半左右學(xué)生回答已經(jīng)“掌握均值、方差、概率密度函數(shù)、置信度等基本概念”。為此，教師可以以學(xué)生感興趣的輕松問(wèn)題入手，化解學(xué)生的學(xué)習(xí)壓力。比如針對(duì)青年學(xué)生對(duì)愛(ài)情的向往和追求，提出“你脫單的概率有多大”這一問(wèn)題，以引入二元正態(tài)分布的應(yīng)用。給出以下思考情境:如果你只對(duì)男(女)朋友的顏值有較高要求(給出均值和方差)，那么你能找到“另一半”的概率會(huì)是多少?如果你對(duì)顏值、身高都有較高的要求，而這兩個(gè)變量往往是正相關(guān)的，相關(guān)系數(shù)為0.4，那么你找到“另一半”的概率又會(huì)下降到多少?學(xué)生反饋顯示，有趣的問(wèn)題引入可以讓他們對(duì)概率分布沒(méi)有那么抵觸。在課堂上教師還可以把正在發(fā)生的社會(huì)熱點(diǎn)問(wèn)題和數(shù)理統(tǒng)計(jì)的知識(shí)結(jié)合起來(lái)，比如，可以用當(dāng)前的肺炎檢測(cè)為例加強(qiáng)對(duì)條件概率和貝葉斯定理的理解。假設(shè)發(fā)病率為0.1%，而當(dāng)前某項(xiàng)檢測(cè)技術(shù)的準(zhǔn)確率有95%，如果你確定沒(méi)有和任何可傳染源接觸，但測(cè)試中顯示了陽(yáng)性，那么真正患病的概率并非95%，而是不足2%，雖然是之前的概率0.1%的20倍，但距離確診還有很大距離，完全沒(méi)有必要整天為此憂心忡忡。

2．以學(xué)生關(guān)心的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題為主，保持學(xué)生強(qiáng)烈的學(xué)習(xí)動(dòng)機(jī)

中國(guó)以“實(shí)用”為特征的文化基因，使得大部分學(xué)生愿意學(xué)習(xí)那些“有用的”知識(shí)，而不愿花費(fèi)時(shí)間和精力去學(xué)習(xí)“無(wú)用的”知識(shí)，滿足好奇心也不是學(xué)生學(xué)習(xí)的主要?jiǎng)恿?。Z高校金融工程學(xué)生在被詢問(wèn)“你認(rèn)為這門(mén)課程重要的原因”時(shí)，只有約十分之一學(xué)生回答為了“滿足好奇心，鍛煉思維和動(dòng)手能力”;一半以上學(xué)生“為了考證、為了工作”。考慮到當(dāng)前大學(xué)生面臨的就業(yè)壓力和對(duì)職業(yè)前景的迷茫，教師提供的學(xué)習(xí)資料和設(shè)計(jì)的教學(xué)問(wèn)題應(yīng)盡可能直接取材于現(xiàn)實(shí)。例如，可以模擬與金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)工作崗位的真實(shí)場(chǎng)景，包括金融機(jī)構(gòu)的需求、可供選擇的金融工具種類、實(shí)時(shí)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)管理績(jī)效考核方法等，以此來(lái)提高課程教學(xué)的針對(duì)性，一定程度上克服學(xué)生在實(shí)習(xí)過(guò)程中難以直接接觸風(fēng)險(xiǎn)管理崗位的困境，幫助學(xué)生適應(yīng)即將到來(lái)的求職和工作環(huán)境。教師在課堂上采用的練習(xí)題，可以來(lái)源于中國(guó)金融期貨交易所組織的每年一次的“中金所杯大學(xué)生金融知識(shí)競(jìng)賽”真題庫(kù)，或者歷年我國(guó)商業(yè)銀行從業(yè)資格等考試真題。除了現(xiàn)實(shí)之外，教師授課內(nèi)容也要反映當(dāng)下金融行業(yè)出現(xiàn)的新形勢(shì)和新變化，指出未來(lái)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。比如可以在課程緒論中介紹目前世界規(guī)模最大的“金融風(fēng)險(xiǎn)管理”專業(yè)組織“全球風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)會(huì)”(GlobalAssociationofRiskProfessionals，GARP)，告訴學(xué)生由GARP組織并進(jìn)行認(rèn)證的“金融風(fēng)險(xiǎn)管理”師(FRM)和注冊(cè)金融分析師(CFA)是我國(guó)緊缺的金融風(fēng)險(xiǎn)專業(yè)管理人才，北京、上海和深圳等多地政府出臺(tái)優(yōu)惠政策來(lái)吸引和鼓勵(lì)持證人員［8］;讓學(xué)生知曉本課程所采用的主要教材是赫爾的《風(fēng)險(xiǎn)管理與金融機(jī)構(gòu)》，是FRM和CFA考試的指定參考書(shū)目。在授課過(guò)程中，教師可以通過(guò)展示我國(guó)商業(yè)銀行和機(jī)構(gòu)投資者風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)的不斷改善，讓學(xué)生認(rèn)識(shí)到金融行業(yè)是一個(gè)技術(shù)密集型行業(yè)，而專業(yè)技能需要經(jīng)過(guò)刻苦學(xué)習(xí)和訓(xùn)練才能掌握。在給學(xué)生提供的案例分析中，教師也應(yīng)選擇那些結(jié)合時(shí)代特征、能代表中國(guó)金融業(yè)改革的成果，如利用“11超日債違約”案例講解我國(guó)債券市場(chǎng)剛性兌付的打破;對(duì)中行原油寶事件的分析中指出，中國(guó)投資者可以通過(guò)合法渠道參與國(guó)際市場(chǎng)上的投資。當(dāng)然，教師也應(yīng)該在原油寶事件中強(qiáng)調(diào)中國(guó)銀行對(duì)國(guó)際金融市場(chǎng)規(guī)則重視不夠，指出其對(duì)客戶的資金虧損應(yīng)該承擔(dān)而不是推卸責(zé)任。在選取和討論現(xiàn)實(shí)案例時(shí)，教師有義務(wù)培養(yǎng)學(xué)生的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，以便為其以后從事金融行業(yè)奠定良好的職業(yè)素養(yǎng)。個(gè)人投資者可以有明顯的風(fēng)險(xiǎn)偏好，比如對(duì)沖基金的投資者、我國(guó)股市的散戶，他們可以承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)以獲取高額收益，但是金融機(jī)構(gòu)更多扮演的是風(fēng)險(xiǎn)分配者和管理者的角色，在各種不確定中生存下去并給予公眾信心是金融機(jī)構(gòu)管理的第一目標(biāo)。

3．以學(xué)生無(wú)問(wèn)之處發(fā)問(wèn)，引導(dǎo)學(xué)生思維能力的升級(jí)

思維在認(rèn)識(shí)世界和創(chuàng)造世界中具有決定性作用。一個(gè)人擁有的知識(shí)有可能會(huì)被社會(huì)發(fā)展淘汰，但其擁有的思維能力具有穩(wěn)定性和生長(zhǎng)性。人們公認(rèn)，教育的目的不是學(xué)會(huì)現(xiàn)有的知識(shí)，而是習(xí)得一種思維方式;大學(xué)教育的核心是培養(yǎng)學(xué)生的獨(dú)立思考能力，為受教育者打下終身學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)。在教學(xué)過(guò)程中，師生之間的互動(dòng)不是要給學(xué)生一個(gè)“句號(hào)”，而是要給學(xué)生一系列的“問(wèn)號(hào)”，解決一個(gè)個(gè)問(wèn)號(hào)的過(guò)程，就是鍛煉和提升學(xué)生的創(chuàng)新性思維、批判性思維、自我管理和可持續(xù)發(fā)展能力的過(guò)程。在這個(gè)過(guò)程中，學(xué)生看到自己學(xué)習(xí)的成果，產(chǎn)生成就感，進(jìn)而激勵(lì)其學(xué)習(xí)勁頭。在“金融風(fēng)險(xiǎn)管理”課程中開(kāi)展PBL教學(xué)時(shí)，教師可以先從打開(kāi)“句號(hào)”開(kāi)始，也就是從學(xué)生的無(wú)問(wèn)之處發(fā)問(wèn)，對(duì)學(xué)生司空見(jiàn)慣、習(xí)以為常的事情進(jìn)行質(zhì)疑，進(jìn)而引導(dǎo)學(xué)生去反思、去論證，發(fā)展其高階思維能力。比如在利率風(fēng)險(xiǎn)管理部分，學(xué)習(xí)利率期限結(jié)構(gòu)理論時(shí)，學(xué)生最熟悉的是流動(dòng)性溢價(jià)理論、期限溢價(jià)理論，根據(jù)這些理論都可以得出“期限越長(zhǎng)利率越高”的結(jié)論，這和學(xué)生平時(shí)的認(rèn)知“商業(yè)銀行短期利率通常低于長(zhǎng)期利率”是完全一致的。此時(shí)可以打開(kāi)“句號(hào)”提出問(wèn)題1:“你是否見(jiàn)過(guò)長(zhǎng)期利率低于短期利率的現(xiàn)象”?以此來(lái)吸引學(xué)生注意力，因?yàn)閷W(xué)生平時(shí)很少有機(jī)會(huì)看到長(zhǎng)期利率低于短期利率的倒掛現(xiàn)象。教師一方面可以用現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)中“美國(guó)國(guó)債收益率曲線的倒掛圖形”展示給學(xué)生，另一方面提出“預(yù)期理論”對(duì)利率曲線進(jìn)行解釋。當(dāng)學(xué)生認(rèn)識(shí)到了利率曲線倒掛的可能，接下來(lái)就可以提出問(wèn)題2:“投資是否可以‘借短貸長(zhǎng)’”?此時(shí)可以提供“美國(guó)橘縣財(cái)務(wù)破產(chǎn)”和“美國(guó)儲(chǔ)貸協(xié)會(huì)危機(jī)”兩個(gè)典型案例給讓學(xué)生討論。一旦學(xué)生接受了投資中的利率期限風(fēng)險(xiǎn)后，再反轉(zhuǎn)提出問(wèn)題3:“為什么商業(yè)銀行通常都是‘借短貸長(zhǎng)’”?學(xué)生會(huì)調(diào)動(dòng)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理學(xué)的一系列知識(shí)進(jìn)行分析，包括銀行吸收存款、主動(dòng)借款、分散化貸款、流動(dòng)性資產(chǎn)、資本金要求以及最后貸款人的安全網(wǎng)等，這一系列風(fēng)險(xiǎn)管理措施能保證商業(yè)銀行承擔(dān)的利率風(fēng)險(xiǎn)是可控的。問(wèn)題4則可以進(jìn)一步把利率風(fēng)險(xiǎn)管理者從商業(yè)銀行拓展到基金管理公司，指出他們通過(guò)久期、凸度、主成分分析等方法以及互換等衍生品來(lái)管理日常的利率風(fēng)險(xiǎn)［9］。

四、總結(jié)和建議

應(yīng)用型本科院校的“金融風(fēng)險(xiǎn)管理”課程具有綜合性強(qiáng)、量化難度高的特點(diǎn)，且學(xué)生在實(shí)習(xí)中難以接觸課程內(nèi)容，因此打造該金課的過(guò)程中需要適當(dāng)降低教學(xué)內(nèi)容的目標(biāo)難度，教學(xué)方法上可以采用適合學(xué)生特點(diǎn)的“問(wèn)題教學(xué)法”。Z高校在該課程的建設(shè)實(shí)踐中，提出了以上理論并總結(jié)了一些經(jīng)驗(yàn)，但是由于該學(xué)科發(fā)展較快，且對(duì)教師的專業(yè)素質(zhì)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)要求較高，教學(xué)中仍不可避免存在各種問(wèn)題。為了更好地建設(shè)應(yīng)用型本科院校的一流的“金融風(fēng)險(xiǎn)管理”課程，尚需在以下幾個(gè)方面繼續(xù)努力:一是讓教師更多地參與“產(chǎn)、學(xué)、研”項(xiàng)目，不僅要到金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行實(shí)踐，了解金融業(yè)發(fā)展的方向和工作的重點(diǎn)和難點(diǎn)，還需要積極從事相關(guān)課題的研究，努力提高自身的科研水平，實(shí)現(xiàn)教學(xué)和科研的良性互動(dòng)。二是開(kāi)發(fā)更多形式的混合教學(xué)模式，包括校內(nèi)校外資源的共享、線上線下的混合以及線上與線上的混合，讓學(xué)生隨時(shí)隨地都能深入學(xué)習(xí)課程所需的金融學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)、高等數(shù)學(xué)、概率論和數(shù)理統(tǒng)計(jì)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用，以及計(jì)算機(jī)編程處理金融數(shù)據(jù)等。三是重視實(shí)踐和實(shí)驗(yàn)教學(xué)。目前而言，讓學(xué)生順利進(jìn)入單位進(jìn)行實(shí)習(xí)并接觸風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)質(zhì)崗位并不是一件很容易的事情，需要院系的大力支持與配合［10］。院系不僅要積極與實(shí)習(xí)單位簽署合作意向協(xié)議，更要選擇具有職業(yè)資格、經(jīng)驗(yàn)豐富的行業(yè)人員擔(dān)當(dāng)實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師。另外，可用實(shí)驗(yàn)室的仿真實(shí)驗(yàn)部分代替業(yè)界實(shí)習(xí)，通過(guò)引進(jìn)“金融風(fēng)險(xiǎn)管理”的現(xiàn)成軟件，或者鼓勵(lì)教師建設(shè)仿真實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目，讓學(xué)生在網(wǎng)站上即可模擬實(shí)驗(yàn)和仿真訓(xùn)練，以此培養(yǎng)學(xué)生的實(shí)踐能力和創(chuàng)新能力。

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 作者：李雅麗，徐淑娟，陳秀榮 單位：鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院