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博弈論分析范文第1篇

關(guān)鍵詞:博弈論;自由貿(mào)易;納什均衡;帕累托效率

中圖分類號(hào):F712.2文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A文章編號(hào):1673-291X(2009)15-0165-02

一、問題的提出

傳統(tǒng)的貿(mào)易理論認(rèn)為,國家之間由于在資源稟賦、技術(shù)或者偏好等方面存在差異才會(huì)進(jìn)行貿(mào)易,而且貿(mào)易會(huì)導(dǎo)致每個(gè)國家的專業(yè)化生產(chǎn):每個(gè)國家生產(chǎn)并出口具有比較優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品,以此來充分利用國內(nèi)和世界資源,最大化其收益。在當(dāng)今世界上,貿(mào)易絕大多數(shù)發(fā)生在發(fā)達(dá)國家與發(fā)達(dá)國家之間,尤其是美國、歐盟、日本三者之間,這些發(fā)達(dá)國家有著相同或者類似的稟賦、技術(shù)和偏好,而且他們之間交易的是相同或者相似的商品。

二、相關(guān)模型的分析

1.模型的建立。在博弈論中,有一個(gè)經(jīng)典的最優(yōu)關(guān)稅博弈的模型,很多人也對(duì)此進(jìn)行過分析,但是僅僅限于從中求出每個(gè)國家的反應(yīng)函數(shù),企業(yè)的最優(yōu)產(chǎn)量以及國家的最優(yōu)關(guān)稅,并沒有對(duì)關(guān)稅的其他各種情況進(jìn)行深入的分析。

此模型如下:假設(shè)在開放的世界有兩個(gè)完全想通的國家,分別用i=1,2表示,各個(gè)國家負(fù)責(zé)制定自己關(guān)稅,每個(gè)國家各有一個(gè)企業(yè),也分別用i=1,2表示,每個(gè)企業(yè)只生產(chǎn)一種產(chǎn)品,按照利潤最大化的目標(biāo)進(jìn)行生產(chǎn)。國家i的市場(chǎng)需求函數(shù)為Q■(p■)=a-p■,國家i中的企業(yè)為國內(nèi)生產(chǎn)h■,出口e■,因此Q■=h■+e■。企業(yè)的邊際成本為c,并假設(shè)沒有固定成本,因此企業(yè)i的成本為C■(h■,e■)=c(h■+e■),產(chǎn)品出口時(shí)企業(yè)需要支付關(guān)稅,如果國家j的關(guān)稅為t■,則企業(yè)i出口的商品需要付t■e■的關(guān)稅給國家j。博弈的順序如下:首先,國家選擇關(guān)稅稅率;第二,企業(yè)根據(jù)關(guān)稅同時(shí)選擇為國內(nèi)生產(chǎn)的數(shù)量和出口的數(shù)量;第三,企業(yè)的收益為期利潤,國家的收益為社會(huì)總剩余。

2.沒有貿(mào)易的情況。沒有國際貿(mào)易的情況下,每個(gè)國家僅有一個(gè)壟斷的企業(yè),企業(yè)的利潤函數(shù)為:π■(h■)=(a-h■)h■-ch■

對(duì)于企業(yè)來說必須滿足:max■π(h■)

一階條件為:π'(h■)=-2h■+a-c=0

可得Q■■=h■■=■

此時(shí),社會(huì)的總剩余為:w■■=π■+■h■■=■(a-c)■i=1,2

企業(yè)的利潤函數(shù)為:π■■=■i=1,2

3.存在關(guān)稅的貿(mào)易的情況。在兩個(gè)國家可以貿(mào)易的情況下,企業(yè)的利潤函數(shù)為:

π■(h■,e■,h■,e■,t■,t■)=[a-(h■+e■)]h■+[a-(h■+e■)]e■-c(h■+e■)-t■e■

假設(shè)兩個(gè)國家已經(jīng)定好關(guān)稅t■,t■,如果t■,t■為兩個(gè)企業(yè)之間博弈的納什均衡,①則對(duì)每一個(gè)企業(yè)i,(h■■,e■■)必須滿足:

max■π■(t■,t■,h■,e■,h■■,e■■)

對(duì)其進(jìn)行求解可以得到:

h■■=■(a-e■■-c)

e■■=■(a-h■■-c-t■)

對(duì)于每一個(gè)i=1,2,都必須同時(shí)滿足上述兩個(gè)最有反應(yīng)函數(shù),從而我們對(duì)四個(gè)未知數(shù)(h■■,e■■,h■■,e■■)就得到了四個(gè)未知方程式,解這四個(gè)方程可得:

h■■=■

e■■=■

從這個(gè)最優(yōu)解可以看出,h■■是t■的增函數(shù),e■■是t■的減函數(shù),因此一個(gè)國家的關(guān)稅具有保護(hù)本國企業(yè),提高本國企業(yè)國內(nèi)市場(chǎng)占有率,打擊外國企業(yè)的作用。

現(xiàn)在回到第一階段兩個(gè)國家之間的博弈,即兩個(gè)國家同時(shí)選擇t■和t■。因?yàn)閲?和國家2都清楚兩國企業(yè)的決策思路和方式,即知道當(dāng)兩國政府確定t■和t■以后,兩國企業(yè)都會(huì)根據(jù)反應(yīng)函數(shù)確定均衡產(chǎn)量,因此兩國的收益將為w■=w■(t■,t■,h■■,h■■,e■■,e■■),其中h■■,h■■,e■■,e■■是t■和t■的函數(shù)。

w■=w■(t■,t■,h■■,h■■,e■■,e■■)=π■+■(h■+e■)■+t■e■

對(duì)國家來i說,它現(xiàn)在是要選擇t■■,滿足:■w■(t■,t■■,h■■,h■■,e■■,e■■)

我們把(h■■,h■■,e■■,e■■)帶入國家i的福利函數(shù),可得:

w■(t■,t■■,h■■,h■■,e■■,e■■)=■+■+■+■

這個(gè)函數(shù)極大值的一階條件為:■=0,t=1,2

解這兩個(gè)方程得:t■■=■

該式對(duì)i=1,2都成立,也就是說,兩國的最佳關(guān)稅選擇都是t■=t■=(a-c)/3。將它們代入企業(yè)的反應(yīng)函數(shù)得:

h■■=■,e■■=■i=1,2

此時(shí),兩個(gè)企業(yè)的總產(chǎn)量都是h■■+e■■=5(a-c)/9,此時(shí)每個(gè)企業(yè)的利潤為:π■■=■, i=1,2

兩個(gè)國家的總福利都是:w■■=■(a-c)■ i=1,2

4.沒有關(guān)稅的貿(mào)易情況。在這種情況下,企業(yè)的反應(yīng)函數(shù)不變,只是t■=t■=0,因此,兩個(gè)企業(yè)的產(chǎn)量都為:

h■■=■

e■■=■

每個(gè)企業(yè)的利潤為:π■■=■i=1,2

兩個(gè)國家的總福利都是:w■■=■(a-c)■ i=1,2

5.三種情況的比較。從上面的分析可以看出:(1)在沒有貿(mào)易的情況下,每個(gè)國家的社會(huì)總福利為1/4(a-c)■,每個(gè)企業(yè)的利潤為(a■-ac)/2。(2)在自由貿(mào)易并且存在關(guān)稅的情況下,每個(gè)國家的社會(huì)總福利為65/162(a-c)■,每個(gè)企業(yè)的利潤為17(a-c)■/81。可見,貿(mào)易使國內(nèi)壟斷企業(yè)的利潤有所下降,每個(gè)國家的社會(huì)福利卻都得到了改善。(3)當(dāng)一國選擇最優(yōu)關(guān)稅,另一國選擇0關(guān)稅時(shí),選擇最優(yōu)關(guān)稅的國家的社會(huì)福利為93/162(a-c)■,選擇0關(guān)稅的國家的社會(huì)福利為28/81(a-c)■。(4)當(dāng)兩個(gè)國家的關(guān)稅都為0時(shí),每個(gè)國家的社會(huì)總福利為4/9(a-c)■,每個(gè)企業(yè)的利潤為20(a-c)■/81,企業(yè)的利潤和國家的福利狀況都大于納什均衡時(shí)的狀態(tài)。

可以說,是國際貿(mào)易給國內(nèi)的壟斷企業(yè)帶來了競(jìng)爭(zhēng),而競(jìng)爭(zhēng)總是比壟斷對(duì)消費(fèi)者和社會(huì)更有利,因此,可以看出,即使在有關(guān)稅的情況下,企業(yè)的利潤有所降低,消費(fèi)者和國家卻從中收益。

但是,最優(yōu)關(guān)稅的選擇并沒有達(dá)到整個(gè)社會(huì)的帕累托最優(yōu)狀態(tài),事實(shí)上,t■=t■=0是下式的解:■w■■(t■,t■)+w■■(t■,t■)

當(dāng)t■=t■=0時(shí)才能達(dá)到整個(gè)社會(huì)的帕累托最優(yōu),這樣,兩個(gè)國家會(huì)陷入了“囚徒困境”:唯一的納什均衡是其占優(yōu)戰(zhàn)略,但是卻不是最有效率的。

6.無窮階段的博弈。在現(xiàn)實(shí)當(dāng)中,國家之間的貿(mào)易不會(huì)只發(fā)生一次,很有可能是是無窮的,因?yàn)槊總€(gè)國家都要在世界上生存下去,由于兩國有動(dòng)因簽訂了一個(gè)零關(guān)稅的協(xié)定,如果某一國違反協(xié)定,另一國會(huì)在下一階段或者以后的階段對(duì)其進(jìn)行報(bào)復(fù)。

假設(shè)每個(gè)國家都采取冷酷策略,如果某個(gè)國家在某個(gè)階段違反協(xié)定,他在這個(gè)階段及以后的收益為:93/162+65/162r+65/162r■+65/162r■+…,如果不違反協(xié)定,他的收益為4/9+4/9r+4/9r■+4/9r■+…,要使這個(gè)國家不違反協(xié)定,必須使:

■+■r+■r■+■r■+…

解之得:r>■

現(xiàn)在再來看這個(gè)冷酷戰(zhàn)略的威脅是不是可信,如果這個(gè)威脅可信,就代表報(bào)復(fù)國報(bào)復(fù)后的收益大于不報(bào)復(fù)的收益由于在每階段報(bào)復(fù)的收益都為4(a-c)/9,總是大于不報(bào)復(fù)的收益它必然會(huì)選擇報(bào)復(fù),這個(gè)威脅是可信的。

三、結(jié)論

(1)雖然在模型中假設(shè)每個(gè)國家的情況都相同,不存在比較優(yōu)勢(shì),生產(chǎn)的是相同的產(chǎn)品,但是通過貿(mào)易兩個(gè)國家的福利狀況都得到了改善。(2)在每個(gè)國家都選擇單階段納什均衡作為貿(mào)易博弈的選擇時(shí),兩個(gè)國家間福利沒有達(dá)到帕累托最優(yōu),零關(guān)稅才是國家間貿(mào)易博弈的帕累托最優(yōu)解。(3)在無限的重復(fù)博弈中存在合作解,國家間有動(dòng)機(jī)謀求長期合作關(guān)系,以達(dá)到每個(gè)國家的福利最大化。

參考文獻(xiàn):

[1]謝識(shí)予.經(jīng)濟(jì)博弈論:第2版[M].上海:復(fù)旦大學(xué)出版社,2002:167-170.

博弈論分析范文第2篇

博弈論又稱為“對(duì)策論”，一種使用嚴(yán)謹(jǐn)數(shù)學(xué)模型來解決現(xiàn)實(shí)世界中的利害沖突的理論。由于沖突、合作、競(jìng)爭(zhēng)等行為是現(xiàn)實(shí)世界中常見的現(xiàn)象，因此很多領(lǐng)域都能應(yīng)用博弈論，例如軍事領(lǐng)域、經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域、政治外交，解決諸如戰(zhàn)術(shù)攻防、國際糾紛、定價(jià)定產(chǎn)、兼并收購、投標(biāo)拍賣甚至動(dòng)物進(jìn)化等問題。

博弈論的研究開始于本世紀(jì)，1944年諾依曼和摩根斯坦合著的《博弈論和經(jīng)濟(jì)行為》一書的出版標(biāo)志著博弈理論的初步形成，隨后發(fā)展壯大為一門綜合學(xué)科。1994年三位長期致力于博弈論研究實(shí)踐的學(xué)者納什、海薩尼、塞爾頓共同獲得諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)，使博弈論在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中的地位和作用得到權(quán)威性的肯定。

2．博弈論的基本原理和方法

文獻(xiàn)[1][2]用淺白的語言敘述了博弈論的思想精髓和基本概念。文獻(xiàn)[3][4]更注重理論上的分析和數(shù)學(xué)的嚴(yán)謹(jǐn)。概括起來，博弈論模型可以用五個(gè)方面來描述

G={P，A，S，I，U}

P：為局中人，博弈的參與者，也稱為“博弈方”，局中人是能夠獨(dú)立決策，獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任的個(gè)人或組織，局中人以最終實(shí)現(xiàn)自身利益最大化為目標(biāo)。

A：為各局中人的所有可能的策略或行動(dòng)的集合。根據(jù)該集合是否有限還是無限，可分為有限博弈和無限博弈，后者表現(xiàn)為連續(xù)對(duì)策，重復(fù)博弈和微分對(duì)策等。

S：博弈的進(jìn)程，也是博弈進(jìn)行的次序。局中人同時(shí)行動(dòng)的一次性決策的博弈，成為靜態(tài)博弈，如齊威王和田忌賽馬；局中人行動(dòng)有先后次序，稱為動(dòng)態(tài)博弈，如下棋。

I：博弈信息，能夠影響最后博弈結(jié)局的所有局中人的情報(bào)，如效用函數(shù)，響應(yīng)函數(shù)，策略空間等。打仗強(qiáng)調(diào)“知己知彼，百戰(zhàn)不殆”，可見信息在博弈中占重要的地位，博弈的贏得很大程度依賴于信息的準(zhǔn)確度與多寡。得益信息是博弈中的重要信息，如果博弈各方對(duì)各種局勢(shì)下所有局中人的得益狀況完全清楚，稱之為完全信息博弈（gamewithcompleteinformation），例如齊威王和田忌賽馬，各種馬的組合對(duì)陣的結(jié)果雙方都不嚴(yán)而喻。反之為不完全信息博弈（gamewithincompleteinformation），例如投標(biāo)拍賣，博弈各方均不清楚對(duì)方的估價(jià)。在動(dòng)態(tài)博弈中還有一類信息：輪到行動(dòng)的博弈方是否完全了解此前對(duì)方的行動(dòng)。如果完全了解則稱之為“具有完美信息”的博弈（gamewithperfectinformation），例如下棋，雙方都清楚對(duì)方下過的著數(shù)。反之稱為“不完美信息的動(dòng)態(tài)博弈”（gamewithimperfectinformation）。由于信息不完美，博弈的結(jié)果只能是概率期望，而不能象完美信息博弈那樣有確定的結(jié)果。

U：為局中人獲得利益，也是博弈各方追求的最終目標(biāo)。根據(jù)各方得益的不同情況，分為零和博弈和變和博弈。零和博弈中各方利益之間是完全對(duì)立的。變和博弈有可能存在合作關(guān)系，爭(zhēng)取雙贏的局面。

還有另一類型博弈稱為多人合作博弈，例如安理會(huì)投票表決，OPEC聯(lián)合限產(chǎn)保價(jià)等問題。這類問題重點(diǎn)放在聯(lián)盟利益的分配上，它的理論和方法廣泛應(yīng)用于利益損失的共同分擔(dān)問題。多人合作博弈的研究方法主要是特征函數(shù)模型。以個(gè)可能的聯(lián)盟為定義域，特征函數(shù)表示各個(gè)聯(lián)盟的得益（N是局中人的數(shù)目），它的分配解必須符合一定的合理性和穩(wěn)定性，它的解的概念也發(fā)展成多種多樣，包括穩(wěn)定集、核心、核仁、Shapely值等。解的多樣性符合現(xiàn)實(shí)世界復(fù)雜多樣的需要，針對(duì)不同的問題選擇或創(chuàng)造合適的解的概念是博弈論深入研究的課題。

不管博弈各方是合作、競(jìng)爭(zhēng)、威脅還是暫時(shí)讓步，博弈論模型的求解目標(biāo)就是使自身最終的利益最大化，這種解建立在對(duì)方也采取各自“最好策略”為前提，各方最終達(dá)到一個(gè)力量均衡，也就是說誰也無法通過偏離均衡點(diǎn)而獲得更多的利益。這就是博弈論求解的本質(zhì)思想。

3、博弈論與電力市場(chǎng)

博弈論是研究市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的重要工具。電力作為特殊的商品，它的生產(chǎn)、運(yùn)輸、銷售和消費(fèi)也逐漸走向市場(chǎng)化。世界范圍內(nèi)很多國家的電力工業(yè)走向放松管制、引進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)的進(jìn)程中，遇到很多前所未有的新課題，運(yùn)用博弈論來分析解決其中一些問題是一個(gè)研究方向。用博弈論模擬電力市場(chǎng)，模擬的結(jié)果可能更加接近實(shí)際，為市場(chǎng)模式設(shè)計(jì)提供依據(jù)。另外，電廠或用電用戶作為市場(chǎng)的參與者，可以用博弈論來分析市場(chǎng)，研究如何報(bào)價(jià)獲利最大。

正確運(yùn)用博弈論關(guān)鍵要針對(duì)電力市場(chǎng)的特點(diǎn)正確選擇模型和解的概念。例如：力量相當(dāng)?shù)膬蓚€(gè)區(qū)域電網(wǎng)之間交換功率的情形比較適合用古諾模型和Nash談判解方法；而自備電廠與公用電網(wǎng)之間的交易可能更適合用Stackleberg模型。還有局中人結(jié)盟問題：如何識(shí)別合作伙伴，結(jié)盟利益如何在聯(lián)盟內(nèi)分配。電力市場(chǎng)環(huán)境下，電網(wǎng)輸電作為一項(xiàng)服務(wù)，它的網(wǎng)損、固定資產(chǎn)投資如何在網(wǎng)絡(luò)使用者之間分擔(dān)。這些分配問題有不同的概念的解：穩(wěn)定集，核心，核仁，Shapely值等，如何合理選擇或創(chuàng)造最接近實(shí)際的解的概念也是面臨的課題。

博弈的結(jié)果是依賴于擁有的信息，采用什么樣的信息披露政策是設(shè)計(jì)電力市場(chǎng)模式的一個(gè)方面。例如：電廠競(jìng)價(jià)上網(wǎng)，一個(gè)成功的報(bào)價(jià)不僅取決于自己的實(shí)力，還有賴于他人如何報(bào)價(jià)。但是各方往往不清楚互相之間成本、報(bào)價(jià)等信息，因?yàn)檫@些信息都是各自的商業(yè)秘密。如何處理這種信息既不完全也不完美的博弈是一個(gè)重要的課題。反過來，博弈的實(shí)驗(yàn)結(jié)果也為電力市場(chǎng)披露怎樣的信息提供依據(jù)。

博弈論和電力市場(chǎng)理論都是很年輕的科學(xué)，兩者都有廣闊的發(fā)展天地，兩者的結(jié)合可以互相促進(jìn)。

4、博弈論在電力市場(chǎng)中的應(yīng)用

4.1自備電廠與公用電網(wǎng)之間的交易

開放發(fā)電市場(chǎng)的進(jìn)程中，擁有自備電廠的用戶是一類特殊的市場(chǎng)參與者，它既是用電用戶，也可以是電力的供應(yīng)者。隨著電力市場(chǎng)深入發(fā)展和工業(yè)的進(jìn)步，自備電廠將成長為一支生力軍。

文獻(xiàn)[5]用博弈論來分析評(píng)價(jià)在分時(shí)定價(jià)的環(huán)境下?lián)碛凶詡潆姀S的用戶（NCP）對(duì)定價(jià)的影響作用。NCP既可以從公用電網(wǎng)購電，也可以自己發(fā)電來滿足自身需求。為解決兩者的沖突，作者提出了三種博弈模型：非合作Nash博弈模型，合作博弈模型和超博弈模型。作者構(gòu)造了三個(gè)局中人：公用電網(wǎng)，普通用戶，帶自備電廠的用戶（NCP），并且假設(shè)它們的需求函數(shù)、邊際成本、收益函數(shù)等均是線性的，通過數(shù)字模擬得出了一些有趣的結(jié)果：①NCP的加入促使公用電網(wǎng)降低出售給NCP的電價(jià)；②沖突還使普通用戶得到更多益處。該文為解決自備電廠與公用電網(wǎng)的相互作用提供了很有用的分析思想。但是尚有三點(diǎn)可以進(jìn)一步改進(jìn)：①該文尚未考慮NCP將自己多余的自發(fā)電賣給公用電網(wǎng)的情況；②該文將公用電網(wǎng)和NCP置于平等的市場(chǎng)地位可能不符合實(shí)際市場(chǎng)，如果公用電網(wǎng)規(guī)模很大，NCP數(shù)目很多但規(guī)模小，考慮Stackerlberg模型更符合兩者實(shí)際；③該文假設(shè)公用電網(wǎng)的目標(biāo)函數(shù)是整個(gè)社會(huì)利益最大化，而并非是自身利益最大化，這個(gè)假設(shè)不符合電力市場(chǎng)需要解除管制的發(fā)展方向。

文獻(xiàn)[6]部分解決了以上問題，它重點(diǎn)放在自備電廠和公用電網(wǎng)相互作用的方式的選擇：公用電網(wǎng)回購NCP多余電力（buy-backsystem）或者公用電網(wǎng)收取NCP運(yùn)轉(zhuǎn)電力的過網(wǎng)費(fèi)（wheelingcharges）。該文分析了在不同市場(chǎng)環(huán)境下，各方的得益情況，得出了一些可能只有用博弈論才能得出的結(jié)論。

4.2區(qū)域間輸電交易分析

互聯(lián)網(wǎng)間短期電力交換是一種經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的手段。白曉民等在文獻(xiàn)[7]中應(yīng)用Nash博弈論來分析簡(jiǎn)單的兩區(qū)域系統(tǒng)單時(shí)段交易分析，得出雙方都可接受的交換功率和交易價(jià)格。在此基礎(chǔ)上，文獻(xiàn)[8]提出了一種兩階段迭代計(jì)算方法來處理外部交易計(jì)劃與內(nèi)部經(jīng)濟(jì)調(diào)度的協(xié)調(diào)。該文所用的博弈模型是二人非零和對(duì)策，采取合作型對(duì)策，應(yīng)用Nash談判公理作為仲裁程序，決策出雙方都可接受的交換功率和交易價(jià)格。應(yīng)該指出，白曉民等的分析是基于完全信息的博弈也即博弈雙方均對(duì)對(duì)方在各種情況下的得益了解非常清楚。如果缺少這方面的信息，又應(yīng)該如何分析處理呢？這個(gè)問題值得進(jìn)一步深入探究。

4.3轉(zhuǎn)運(yùn)市場(chǎng)中電網(wǎng)的固定成本分?jǐn)倖栴}

運(yùn)轉(zhuǎn)市場(chǎng)中一個(gè)難題是網(wǎng)絡(luò)輸電服務(wù)定價(jià)，這個(gè)定價(jià)能夠給網(wǎng)絡(luò)使用者一個(gè)信號(hào)，以達(dá)到全網(wǎng)最優(yōu)化；并且能夠補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)的投資者，網(wǎng)損、變動(dòng)成本、固定成本等費(fèi)用在網(wǎng)絡(luò)使用者中合理分?jǐn)?；同時(shí)能夠正確激勵(lì)網(wǎng)絡(luò)增容。節(jié)點(diǎn)實(shí)時(shí)價(jià)格（nodalspotprice）制度可以解決網(wǎng)損和網(wǎng)絡(luò)阻塞問題。但是文獻(xiàn)[9]的作者認(rèn)為節(jié)點(diǎn)實(shí)時(shí)價(jià)格制度不能完全回收輸電系統(tǒng)的固定投資，為了解決雙邊貿(mào)易中輸電系統(tǒng)固定成本公正分?jǐn)倖栴}，作者提出了基于多人合作博弈模型，可以計(jì)算出逐條線路逐筆交易的分?jǐn)傎M(fèi)用。文中使用“核仁”作為模型的解。該方法的優(yōu)點(diǎn)：①使用“核仁”而不用Shapely值，因?yàn)椤昂巳省碧幱诤诵模峙渲蹈臃€(wěn)定和易于被各方接受；②提供了一種激勵(lì)，減輕線路過載。

4.4基于Pool或PX模式的多邊貿(mào)易市場(chǎng)

電力市場(chǎng)環(huán)境下的博弈具有行動(dòng)策略隨機(jī)性、信息隱蔽性，這些特點(diǎn)都給建模和計(jì)算造成困難，從而限制了實(shí)際應(yīng)用。各種文獻(xiàn)在處理這種不確定信息環(huán)境下的決策問題中，通常需要假設(shè)或者估計(jì)對(duì)方的信息，方法各有特色。

在文獻(xiàn)[10]作者認(rèn)為在完全競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境下，市場(chǎng)參與者相對(duì)于市場(chǎng)規(guī)模都顯得很小，市場(chǎng)影響力很小。在這種情況下，優(yōu)化報(bào)價(jià)決策不需要博弈的思想。文中作者認(rèn)為電力市場(chǎng)屬于不完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，單個(gè)市場(chǎng)參與者對(duì)市場(chǎng)是有影響力的，其模型本質(zhì)上屬于不完全信息的非合作博弈。例如：每個(gè)參與者只知道自己的成本信息，而不知道對(duì)方的成本等信息。在這種情況下作者提出了這樣的一個(gè)問題：在無法完全了解對(duì)方的信息情況下，參與者如何投標(biāo)（選擇高價(jià)投標(biāo)還是低價(jià)投標(biāo)）才能使自己收益最大。該文通過轉(zhuǎn)化的方式把不完全信息的博弈變?yōu)樾畔⑼耆煌昝赖膭?dòng)態(tài)博弈來求解。每個(gè)市場(chǎng)參與者均對(duì)自己的對(duì)手可能的出價(jià)進(jìn)行分類，并對(duì)每一類的可能性進(jìn)行概率估計(jì)，形成一個(gè)概率意義上的期望收益矩陣，用Nash平衡點(diǎn)的概念求解矩陣，得到問題的解。

文獻(xiàn)[11][12]作者提出了一種談判模型。每一個(gè)局中人進(jìn)行決策時(shí)，都同時(shí)執(zhí)行以下兩個(gè)步驟：①對(duì)可能的合作對(duì)象按照一定的指標(biāo)進(jìn)行優(yōu)先排序；②按照談判優(yōu)先順序，逐一進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，談判的規(guī)則與程序是預(yù)先設(shè)定好的。該文的特色是談判對(duì)象的優(yōu)先順序表的形成。排序的準(zhǔn)則基于該局中人A對(duì)關(guān)于他人的信息的了解程度。先分別對(duì)其他局中人的成本信息進(jìn)行分類，并對(duì)每一類出現(xiàn)的可能性進(jìn)行概率估計(jì)。然后假設(shè)與某局中人B進(jìn)行合作，互相交換共享所擁有的信息，聯(lián)合成博弈的一方，剩下的局中人結(jié)合為博弈的另一方。這樣的博弈模型的Nash平衡點(diǎn)是概率意義上的期望值，作為與B合作的優(yōu)先指標(biāo)。對(duì)每個(gè)局中人都進(jìn)行一遍以上計(jì)算，得到了A的談判對(duì)象優(yōu)先順序表。每個(gè)局中人都有自己的一張優(yōu)先順序表。最后按照預(yù)先設(shè)定的談判規(guī)則與程序，各方同時(shí)進(jìn)行合作談判，談判要解決如何合理分配或均衡比單干多出的利益。

該文關(guān)鍵的一點(diǎn)：正確掌握對(duì)方的成本、策略等信息。各方可能從每一次博弈的結(jié)果中得到有用的反饋信息，并用這種反饋來更新自己的知識(shí)庫，提高對(duì)他人了認(rèn)識(shí)。遺憾的是作者并沒有提到如何實(shí)現(xiàn)這樣重要的學(xué)習(xí)過程。該文的模擬算法中的一個(gè)缺點(diǎn)：計(jì)算量隨局中人的數(shù)目和每個(gè)局中人類型的數(shù)目的增長呈指數(shù)增長。

對(duì)于多邊貿(mào)易模式的電力市場(chǎng)，文獻(xiàn)[13]提出了多理論模型，解決貿(mào)易合作問題，文中的模型基于完全信息的博弈模型。模擬的過程包括四個(gè)階段：①確定自身成本等信息；②與對(duì)方互相交換信息，互相尋求合作伙伴；③按照預(yù)先設(shè)定的準(zhǔn)則和協(xié)議進(jìn)行聯(lián)合分組，形成一個(gè)談判對(duì)象優(yōu)先順序表，這個(gè)順序表獲得方法于[11][12]的方法不一樣。作者采用公平性合作標(biāo)準(zhǔn)和Shapely值來確定這個(gè)順序表；④按照優(yōu)先順序表進(jìn)行雙邊談判。作者認(rèn)為這四個(gè)階段可以反復(fù)迭代進(jìn)行，直至沒有人愿意改變合作格局為止或者達(dá)到預(yù)先設(shè)定的計(jì)算時(shí)間。作者在文中考慮了多種情況，但是模型仍偏于簡(jiǎn)單。

4.5用博弈論解釋和實(shí)現(xiàn)算法

文獻(xiàn)[14]用博弈論來解釋拉格朗日松弛法法解決機(jī)組經(jīng)濟(jì)組合的算法。該文認(rèn)為在電力市場(chǎng)的環(huán)境下，競(jìng)爭(zhēng)各方均以實(shí)現(xiàn)自身利益最大化為目標(biāo)，旋轉(zhuǎn)備用的約束變得軟起來，PX（powerexchange）機(jī)構(gòu)可能通過松弛這一約束進(jìn)一步降低成本。該文提出了一種基于博弈論的算法獲取最優(yōu)的旋轉(zhuǎn)備用。

作者認(rèn)為拉格朗日松弛法的拉格朗日乘子是有經(jīng)濟(jì)含義的，松弛旋轉(zhuǎn)備用的乘子被看作是提供備用的價(jià)格信息，各時(shí)段的旋轉(zhuǎn)備用根據(jù)這個(gè)信息不斷在規(guī)定的高低兩種備用水平之間調(diào)整（例如：為t時(shí)段負(fù)荷）。根據(jù)優(yōu)化原理，如果拉格朗日函數(shù)存在鞍點(diǎn)，則鞍點(diǎn)是原問題的最優(yōu)解。

鞍點(diǎn)的概念與博弈論中的Nash平衡點(diǎn)有非常相似之處，如以上公式所示?；诖讼敕ǎ髡邩?gòu)造了兩廠商博弈模型。其中一局中人P代表整個(gè)實(shí)際電網(wǎng)的利益，它控制的決策變量是p，u（p向量表示各機(jī)組分配的有功，u向量表示機(jī)組啟停），目標(biāo)是使整個(gè)系統(tǒng)成本最低。另一個(gè)局中人Q，是一個(gè)假想的發(fā)電商，它以價(jià)格向P銷售備用容量和有功容量。雙方就旋轉(zhuǎn)備用交易進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，最終達(dá)到一個(gè)平衡的交易量和交易價(jià)格。作者證明以上博弈過程的Nash平衡解就是拉格朗日函數(shù)的解?；谝陨辖Y(jié)論，作者設(shè)計(jì)了自適應(yīng)的次梯度算法尋求平衡點(diǎn)，其中一個(gè)關(guān)鍵技術(shù)作者設(shè)計(jì)了廠商P對(duì)廠商Q備用容量報(bào)價(jià)的反應(yīng)函數(shù)該函數(shù)將映射到備用容量的兩種水平之間（例如：5%Dt-%Dt，Dtt時(shí)段負(fù)荷），形成一個(gè)隨價(jià)格信息變動(dòng)的備用容量。根據(jù)廠商Q是否了解廠商P的反應(yīng)函數(shù)，模型可細(xì)分為兩種：Nash模型（不了解對(duì)方反應(yīng)函數(shù)）和Stackelberg模型（Q了解P的反應(yīng)函數(shù)），作者認(rèn)為后一種模型掌握的信息較多，因此收斂的速度和優(yōu)化的效果梢好于前一種模型。

用博弈論來解釋并且設(shè)計(jì)一些算法是一個(gè)新鮮而具有挑戰(zhàn)性的課題。博弈論本身就是帶有優(yōu)化功能的一門嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臄?shù)學(xué)，不過它更具有人的邏輯思維的色彩，融合了一些用別的方法難以表達(dá)的信息。

博弈論分析范文第3篇

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博弈論分析范文第4篇

[關(guān)鍵詞]不對(duì)稱　博弈論　會(huì)計(jì)信息

一、博弈的概述

博弈論譯自Game Theory，直譯就是“游戲理論”，即一些個(gè)人、團(tuán)隊(duì)或其他組織，面對(duì)一定的環(huán)境條件，在一定的規(guī)則約束下，依據(jù)所掌握的信息，同時(shí)或先后，一次或多次，從各自允許選擇的行為或策略進(jìn)選擇并加以實(shí)施，并從中各自取得相應(yīng)結(jié)果或收益的過程。根據(jù)博弈的定義，可以得出博弈的組成要素有：參與者，博弈的信息，博弈方可選擇的全部行為或策略的集合，博弈的次序和博弈方的收益。

二、會(huì)計(jì)信息的概述

從信息傳遞內(nèi)容來看，會(huì)計(jì)信息是以貨幣計(jì)量為主的各種經(jīng)濟(jì)信息，它主要是反映資金的特征及其運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的事物屬性。會(huì)計(jì)信息通常主要表現(xiàn)為各種財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)或財(cái)務(wù)指標(biāo)。會(huì)計(jì)信息的使用主體有投資者，金融機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)來往的債權(quán)人，監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，會(huì)計(jì)師事務(wù)所。會(huì)計(jì)信息的披露方式主要有自愿披露和強(qiáng)制披露兩種。

三、會(huì)計(jì)信息披露的博弈分析

1、投資者與經(jīng)營者之間的博弈

圖1表示投資者與經(jīng)營者在會(huì)計(jì)信息博弈中的支付矩陣。從圖1中我們得到此次博弈的納什均衡為(不投資，虛假)，這很顯然不利于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，產(chǎn)生了“囚徒困境”。

為了使得博弈的納什均衡達(dá)到理想的狀態(tài)(投資，真實(shí))，達(dá)到帕累托最優(yōu)，我們可以采取一定的措施改變支付矩陣。如圖2所示，假設(shè)經(jīng)營者作虛假信息會(huì)被管理機(jī)構(gòu)很快發(fā)現(xiàn)并給予嚴(yán)厲的懲罰。在此基礎(chǔ)上博弈的支付矩陣有所改變?nèi)鐖D2所示，由此得到的靜態(tài)納什均衡為(投資，真實(shí))，即投資者進(jìn)行投資，經(jīng)營者作真實(shí)的信息，這種納什均衡有利于經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，有利于資源的有效配置，達(dá)到了帕累托最優(yōu)。

由此可以看出，要想使得投資者與經(jīng)營者博弈的納什均衡達(dá)到社會(huì)的帕累托最優(yōu)，解決的辦法是加大對(duì)經(jīng)營者作虛假信息的懲罰力度，提高信息質(zhì)量。然而，從我國目前的情況來看，對(duì)經(jīng)營者披露虛假會(huì)計(jì)信息的監(jiān)管和處罰的法律體系尚不健全，導(dǎo)致會(huì)計(jì)造假現(xiàn)象十分嚴(yán)重。

2、大股東與小股東之間的博弈

通過圖3我們得到此次博弈納什均衡為(不監(jiān)督，監(jiān)督)，產(chǎn)生小股東“搭便車”，的現(xiàn)象。在這一博弈中所達(dá)到的納什均衡是：大股東擔(dān)當(dāng)起搜集信息與監(jiān)督經(jīng)營者的責(zé)任，而小股東則選擇搭大股東的便車。但是，大股東很可能利用小股東對(duì)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量不太關(guān)注的特點(diǎn)以及兩者掌握會(huì)計(jì)信息的不對(duì)稱，和經(jīng)營者勾結(jié)，共同侵犯小股東的利益。

3、經(jīng)營者與審計(jì)人員之間的博弈

如圖4所示，如果經(jīng)營者選擇不造假，此次博弈結(jié)束，經(jīng)營者得到2的效用，審計(jì)人員得到固定收入1的效用。當(dāng)經(jīng)營者選擇披露虛假的會(huì)計(jì)信息時(shí)，那么審計(jì)人員必須作出選擇。如果審計(jì)人員選擇出具真實(shí)的審計(jì)報(bào)告時(shí)，那么經(jīng)營者因提供虛假的會(huì)計(jì)信息企業(yè)經(jīng)營受到嚴(yán)重影響，得到－1的效用，而審計(jì)人員由于受雇于企業(yè)，因?yàn)槲捶辖?jīng)營者的意愿而遭到解聘，其收益為0；如果審計(jì)人員出具虛假的審計(jì)報(bào)告協(xié)同經(jīng)營者造假，則經(jīng)審計(jì)人員審計(jì)過的會(huì)計(jì)信息會(huì)取信于廣大投資者，從而使經(jīng)營者獲得超額收益，得到4的效用，而審計(jì)人員也因此得到經(jīng)營者給予的好處，得到2的效用。審計(jì)人員作為一個(gè)理性人來說，在經(jīng)營者造假時(shí)，審計(jì)人員肯定會(huì)選擇獲得收益較大的2，即選擇出具虛假的審計(jì)報(bào)告。

如圖5所示的簡(jiǎn)化博弈樹，經(jīng)營者造假，審計(jì)人員必要提供虛假的審計(jì)報(bào)告。而從圖中可以看出當(dāng)經(jīng)營者造假得到4的收益，不造假得到2的收益，作為一個(gè)理性的經(jīng)營者，一定會(huì)選擇造假，從而此動(dòng)態(tài)的博弈的納什均衡為(造假，虛假)。

但是，如果在此博弈中考慮法律的因素，加大對(duì)經(jīng)營者和審計(jì)人員造假的打擊力度。這樣，在面對(duì)經(jīng)營者提供虛假會(huì)計(jì)信息的情況下，審計(jì)人員出具虛假審計(jì)報(bào)告的風(fēng)險(xiǎn)就很大。因此審計(jì)人員出具虛假報(bào)告的可能性就很小。而經(jīng)營者考慮到審計(jì)人員的選擇和自身造假將受到的懲罰，也會(huì)選擇提供真實(shí)的會(huì)計(jì)信息。

參考文獻(xiàn)

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[2]趙紅梅．會(huì)計(jì)信息披露的博弈論分析．會(huì)計(jì)論壇．2007(8)．

博弈論分析范文第5篇

胡凌鳳

（中國礦業(yè)大學(xué)（北京）北京100083）

摘要：針對(duì)當(dāng)前煤炭行業(yè)發(fā)展困境，提出建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟來實(shí)現(xiàn)行業(yè)的長遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展，主要對(duì)其必要性進(jìn)行了深入分析。首先運(yùn)用定性的波特五力模型分析了行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，闡述了聯(lián)盟的意義，隨后借助定量的博弈論方法比較得出產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟能幫助提升聯(lián)盟成員效益。

關(guān)鍵詞 ：煤炭行業(yè)；產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟；必要性；波特五力模型；博弈論

中圖分類號(hào)：文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：Adoi：10.3969／j.issn.1665－2272.2015.16.009

煤炭是我國的主要能源。煤炭行業(yè)的平穩(wěn)健康發(fā)展對(duì)保障國家能源安全和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具有重要戰(zhàn)略地位。然而，現(xiàn)階段行業(yè)發(fā)展面臨著威脅，可以借助有效的經(jīng)濟(jì)組織形態(tài)來轉(zhuǎn)變行業(yè)發(fā)展模式。

1煤炭產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟建立的必要性分析

1.1行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

分別從波特五力模型五個(gè)方面來分析行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：

（1）潛在進(jìn)入者威脅。對(duì)煤炭行業(yè)來說，行業(yè)存在很強(qiáng)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)，國家行政性準(zhǔn)入管制嚴(yán)格。進(jìn)口煤炭同樣會(huì)沖擊我國煤炭的發(fā)展，國外供應(yīng)商擁有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。為應(yīng)對(duì)煤炭產(chǎn)能矛盾，國家上調(diào)了進(jìn)口煤關(guān)稅，然而印尼和澳大利亞兩大煤炭出口國免征新關(guān)稅，如此一來政策作用明顯削弱。

（2）現(xiàn)有企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)。由于煤炭市場(chǎng)低迷價(jià)格戰(zhàn)不斷上演，外在嚴(yán)峻形勢(shì)只是價(jià)格戰(zhàn)的導(dǎo)火索，行業(yè)內(nèi)在缺陷才是根本原因。首先存在國有及股份制企業(yè)的惡性競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)權(quán)基礎(chǔ)，其次我國煤炭產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重造成過度競(jìng)爭(zhēng)，最后煤炭產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)專用性強(qiáng)退出壁壘高。行情下跌時(shí)期，這些內(nèi)在缺陷使行業(yè)更容易引發(fā)惡性競(jìng)爭(zhēng)。

（3）替代品威脅。國際能源生產(chǎn)和消費(fèi)正朝著清潔、低碳方向發(fā)展，為應(yīng)對(duì)能源發(fā)展趨勢(shì)，我國大力發(fā)展新能源及可再生能源，煤炭面臨著巨大的被替代的威脅。

（4）買方議價(jià)能力。煤炭產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、我國煤炭主要采購用戶冶金和建材的市場(chǎng)集中度在不斷提高、煤炭行業(yè)的“黃金十年”促使很多需求方實(shí)施后向一體化戰(zhàn)略，均在很大程度上提升了買房議價(jià)能力。

（5）供方議價(jià)能力。由于國家對(duì)于能源結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，非化石能源比重將加大，煤炭運(yùn)輸?shù)男枨罅繒?huì)受到極大影響，鐵路很可能會(huì)調(diào)整其貨源結(jié)構(gòu)，將貨運(yùn)重心轉(zhuǎn)向“白貨”，如此一來運(yùn)力會(huì)更加有限，鐵路的議價(jià)能力會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng)。

1.2聯(lián)盟建立的意義

（1）共同解決煤炭行業(yè)產(chǎn)能過剩、資源浪費(fèi)、無序競(jìng)爭(zhēng)、環(huán)境污染、安全生產(chǎn)等外部性問題。如今煤炭行業(yè)面臨一系列問題對(duì)單個(gè)企業(yè)來說屬于外部問題。薩繆爾森認(rèn)為外部性是指生產(chǎn)或消費(fèi)對(duì)其他人產(chǎn)生附帶的成本或收益。理性的經(jīng)濟(jì)人不會(huì)考慮外部性問題，最有效的方法是外部問題內(nèi)部化，產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟可實(shí)現(xiàn)這一功能。

（2）通過協(xié)同創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)技術(shù)進(jìn)步，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新是指企業(yè)創(chuàng)新相關(guān)要素的有機(jī)結(jié)合，通過復(fù)雜的非線性相互作用產(chǎn)生單獨(dú)要素所無法實(shí)現(xiàn)的整體協(xié)同效應(yīng)的過程。產(chǎn)業(yè)升級(jí)示意圖如圖1。

聯(lián)盟內(nèi)企業(yè)通過聯(lián)營或者共同投資，能夠不斷促進(jìn)煤化工、煤炭深加工、循環(huán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)的發(fā)展，從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

（3）實(shí)現(xiàn)良好的價(jià)值鏈管理，持續(xù)優(yōu)化成員企業(yè)價(jià)值鏈，提高企業(yè)整體價(jià)值。產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟可以幫助優(yōu)化煤炭行業(yè)及企業(yè)內(nèi)部?jī)r(jià)值鏈：對(duì)于行業(yè)價(jià)值鏈優(yōu)化，通過聯(lián)合擴(kuò)大規(guī)模提升價(jià)格優(yōu)勢(shì)，協(xié)同創(chuàng)新增強(qiáng)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，建立信息支持系統(tǒng)獲取供應(yīng)時(shí)間優(yōu)勢(shì)；對(duì)于企業(yè)內(nèi)部?jī)r(jià)值鏈優(yōu)化，通過知識(shí)共享、資本共營，不斷消除礦井設(shè)計(jì)及改造、采掘平衡部署、采煤方法等環(huán)節(jié)的不增值價(jià)值鏈，縮減成本及費(fèi)用，提高成員企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。企業(yè)整體價(jià)值的提升能夠大大提升我國煤炭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

2煤炭產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟必要性的博弈論證

2.1無產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟條件下“囚徒困境”博弈分析

假定某一市場(chǎng)有N家煤炭企業(yè)，各企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略為產(chǎn)量，用i代表煤炭企業(yè)，企業(yè)邊際成本為ci，煤價(jià)為Pi，假定該地區(qū)市場(chǎng)上總需求量為Q0，則競(jìng)爭(zhēng)策略模型為：

maxπi(V1,V2,VN)∑NiQi(V1,V2,VN)≤Q0（1）

納什—庫諾特均衡解為：

為分析市場(chǎng)中的“囚徒困境”，將N家煤炭企業(yè)視作一個(gè)“煤業(yè)集團(tuán)”，用w代替，令cw為煤業(yè)集團(tuán)的邊際成本，并令c1＝c2＝…＝cN＝c，則可求得：

,設(shè)兩個(gè)煤炭企業(yè)i、j，若企業(yè)i與其他企業(yè)均堅(jiān)持庫諾特均衡產(chǎn)量，而企業(yè)j減產(chǎn)Δq，此時(shí)兩企業(yè)利潤為：

此時(shí)可得博弈模型（見表1），各數(shù)值從大到小用1－4標(biāo)識(shí)。

表1顯示企業(yè)i和企業(yè)j的占優(yōu)策略均為增加產(chǎn)量，如此便陷入了“囚徒困境”，在供過于求的市場(chǎng)格局下，最終形成過度競(jìng)爭(zhēng)。

煤炭行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)便可由上述博弈解釋，為實(shí)現(xiàn)帕累托最優(yōu)，應(yīng)由競(jìng)爭(zhēng)走向合作，借助產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，共同提升企業(yè)效益。

2.2產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟條件下合作博弈分析

產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟效益是多方面共同作用的結(jié)果，為量化效益值，模型運(yùn)用支付效用來表示各聯(lián)盟成員收益。煤炭產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟可表示為：設(shè)N為n個(gè)企業(yè)組成的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，其效益由煤炭資源利用率x1、規(guī)模經(jīng)濟(jì)x2、資源配置效率x3、社會(huì)成本x4、技術(shù)發(fā)展水平x5、知識(shí)共享價(jià)值x6共同決定，用特征函數(shù)VN（x1，x2，x3，x4，x5，x6）來表示。

煤炭產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的分配可表示為存在一個(gè)n維向量X滿足：

∑i∈NXi=VN（x1，x2，x3，x4，x5，x6）Xi≥V（i）（3）

Xi為每一個(gè)局中人獲得的支付效用，V（i）為第i個(gè)局中人單干時(shí)的效用。若模型有解，則聯(lián)盟能夠有效提升成員企業(yè)的效益。

對(duì)于求解上述分配模型，1953年夏普利（S.Shapley）便給出了n人合作博弈解的概念—夏普利值，其預(yù)測(cè)出了局中人唯一的期望收益配置。設(shè)φi（V）為局中人的期望效用對(duì)于煤炭產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟［N，V］，存在唯一φ符合上述公理，且：

夏普利值可以給出煤炭產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的唯一分配方案，其中聯(lián)盟成員獲得了比其單干時(shí)更多的收益，這就解釋了煤炭企業(yè)間為什么要選擇協(xié)同戰(zhàn)略，產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟對(duì)于現(xiàn)階段行業(yè)發(fā)展有其存在的必要性，可以有效緩解煤炭企業(yè)的經(jīng)營壓力。

3總結(jié)與展望

煤炭行業(yè)面臨著進(jìn)口煤炭沖擊、企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)激烈、替代品替代優(yōu)勢(shì)強(qiáng)、買方議價(jià)能力逆轉(zhuǎn)、供方議價(jià)能力增強(qiáng)的挑戰(zhàn)。此時(shí)可以借助產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟共同解決行業(yè)外部性問題，通過協(xié)同創(chuàng)新推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，實(shí)施價(jià)值鏈管理提高企業(yè)整體價(jià)值?，F(xiàn)有形勢(shì)下煤炭行業(yè)容易陷入個(gè)體理性但集體非理性的局面，而構(gòu)建聯(lián)盟后成員企業(yè)效益能獲得提升。從定性和定量角度來看，產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的建立都十分必要。

然而要使產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟較好發(fā)揮其作用并非易事。組建初期要考慮成員的選擇，聯(lián)盟機(jī)制的組建問題；運(yùn)行時(shí)期要考慮聯(lián)盟運(yùn)行的穩(wěn)定性，聯(lián)盟內(nèi)部利益的分配，與非聯(lián)盟之間的關(guān)系，與政府的合作等問題。因此在進(jìn)一步的研究中，可以從上述應(yīng)關(guān)注的問題入手研究解決的方案及辦法，真正為煤炭行業(yè)的長遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展提供良好的保障。

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