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摘要:美國(guó)的次貸危機(jī)引發(fā)了全球性的金融危機(jī)，這次危機(jī)使人們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)有了更加深刻的認(rèn)識(shí)。商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理一直是國(guó)內(nèi)外金融界關(guān)注的焦點(diǎn)，在當(dāng)前形勢(shì)下，我國(guó)的商業(yè)銀行必須嚴(yán)把信貸質(zhì)量關(guān)，強(qiáng)化信貸風(fēng)險(xiǎn)管理，提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量，降低不良貸款比例，這些已經(jīng)成為商業(yè)銀行當(dāng)前面臨的緊迫而又繁重的任務(wù)。在對(duì)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀介紹的基礎(chǔ)上，提出了針對(duì)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策。

關(guān)鍵詞:商業(yè)銀行;信貸風(fēng)險(xiǎn);對(duì)策

0引言

隨著世界經(jīng)濟(jì)一體化的深入，爆發(fā)于美國(guó)的次貸危機(jī)給全球帶來廣泛的影響，減小金融危機(jī)的沖擊及確保金融體系的穩(wěn)定運(yùn)行已經(jīng)成為全球共同的目標(biāo)，商業(yè)銀行重要的地位逐漸呈現(xiàn)出來。商業(yè)銀行作為專門經(jīng)營(yíng)貨幣的特殊企業(yè)，具有高負(fù)債性和高外部性的特點(diǎn)，這就使得商業(yè)銀行不僅要追逐收益性，同時(shí)也要關(guān)注安全性和流動(dòng)性。商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)是客觀存在的，它具有不可避免性。但是我們可以控制和減少風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。首先，我們要深刻地意識(shí)到防范商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的必要性和緊迫性。在所有的風(fēng)險(xiǎn)中，信貸風(fēng)險(xiǎn)是銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)面對(duì)的主要風(fēng)險(xiǎn)。

1信用貸款及信貸風(fēng)險(xiǎn)的概念界定

信用貸款是指依據(jù)借款人的信譽(yù)發(fā)放的貸款，而借款人不需要提供擔(dān)保，這是和普通貸款的區(qū)別。它的特征就是債務(wù)人無須提供抵押或者第三方擔(dān)保，憑借自己的信譽(yù)就能取得貸款，并以借款人信用程度作為還款保證。信貸風(fēng)險(xiǎn)是指銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過程中，由于受到各種內(nèi)外部不確定因素的影響，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)蒙受經(jīng)濟(jì)損失或獲取額外收益的可能性。

2信貸風(fēng)險(xiǎn)的類型

信貸風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)，可分為不同的類型。按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)面臨的風(fēng)險(xiǎn)可劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類。從深層原因分析，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)中介的角色使其在信貸經(jīng)營(yíng)管理過程中存在著多層次和多方面的委托關(guān)系，因此，由于信息不對(duì)稱所導(dǎo)致的信貸風(fēng)險(xiǎn)在銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)過程中也就不可避免地產(chǎn)生。

3信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略

3．1預(yù)防策略

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防策略首先是按照審貸分離、分級(jí)審批的原則，通過建立完善的信貸制度，減少信貸風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的機(jī)會(huì);其次是通過科學(xué)的信貸流程，對(duì)貸款的每一個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行全流程的跟蹤和管理，把信貸風(fēng)險(xiǎn)消除在萌芽階段;最后是通過規(guī)范化的信貸管理，加強(qiáng)銀行的貸后管理，建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，以減少銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)

3．2轉(zhuǎn)移策略

信貸風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略是指商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)過程中，通過購(gòu)買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主題的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指為商業(yè)銀行投保，以交納保險(xiǎn)費(fèi)為代價(jià)，將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給保險(xiǎn)人。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生損失時(shí)，保險(xiǎn)人按照保險(xiǎn)合同約定責(zé)任給予經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。出口信貸保險(xiǎn)是金融風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)中較有代表性的品種。同樣，擔(dān)保和備用信用證等為商業(yè)銀行管理信用風(fēng)險(xiǎn)也提供了類似期權(quán)合約的工具。

3．3補(bǔ)償策略

風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事前的價(jià)格補(bǔ)償，對(duì)于那些無法通過分散或轉(zhuǎn)嫁等方法進(jìn)行管理，而且又無法規(guī)避、不得不承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，貸款人可以采取在交易價(jià)格上加進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)因素。貸款人可以預(yù)先在金融資產(chǎn)的定價(jià)中充分考慮風(fēng)險(xiǎn)因素，通過加價(jià)來索取風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)。對(duì)商業(yè)銀行而言，風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)主要方面就是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)合理定價(jià)，定價(jià)過低將使自身所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)難以獲得足夠的補(bǔ)償，定價(jià)過高又會(huì)使自身的業(yè)務(wù)失去能力。

4我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理在金融危機(jī)中暴露的問題

4．1信貸投放行業(yè)較集中

近年來，房地產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)、通信業(yè)及基礎(chǔ)設(shè)施投資快速增長(zhǎng)，銀行的貸款資金也隨產(chǎn)業(yè)的火爆集中到這些行業(yè)上來。根據(jù)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，個(gè)人房貸風(fēng)險(xiǎn)暴露期通常為3到5年，而我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)是最近4年才發(fā)展起來的，也就是說我國(guó)銀行業(yè)已進(jìn)入房貸風(fēng)險(xiǎn)初步顯現(xiàn)的時(shí)期。

4．2缺乏不同等級(jí)的違約概率估計(jì)和違約損失估計(jì)

我國(guó)商業(yè)銀行現(xiàn)行信貸客戶評(píng)級(jí)辦法在總體結(jié)構(gòu)、等級(jí)結(jié)構(gòu)、評(píng)級(jí)程序、信息收集等方面都比較粗，所用的信用等級(jí)劃分也較粗。這種粗放式的信貸管理方式，在宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境好的情況時(shí)并未顯露，但在目前金融危機(jī)環(huán)境下，很可能使商業(yè)銀行踏上未知的“地雷”，使信貸資產(chǎn)遭受損失。

4．3商業(yè)銀行內(nèi)部信貸控制不健全

商業(yè)銀行內(nèi)控薄弱是普遍存在的問題。近年來發(fā)生的多起騙貸案件及信貸的操作制度不健全、執(zhí)行不到位等問題，充分暴露了國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行內(nèi)部控制存在的缺陷。如缺乏系統(tǒng)的內(nèi)部控制制度和主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估機(jī)制，內(nèi)部控制措施零散等。信貸風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制建設(shè)職責(zé)沒有明確歸屬，內(nèi)部控制還沒有形成體系化、標(biāo)準(zhǔn)化。這就要求信貸風(fēng)險(xiǎn)管控水平在經(jīng)濟(jì)的下行通道中進(jìn)一步提高。

5結(jié)語(yǔ)

在金融危機(jī)條件下，商業(yè)銀行必須拓寬信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)注范圍，將商業(yè)銀行自身價(jià)值的所有重大來源涵蓋其中，通過分析引起商業(yè)銀行不確定性的內(nèi)、外部變量，持續(xù)地監(jiān)督其變化趨勢(shì)，管理層就可以更有效地經(jīng)營(yíng)，在商業(yè)銀行的安全性、流動(dòng)性、效益性間找到平衡點(diǎn)，使商業(yè)銀行躲開前面未知的“地雷”，持續(xù)健康的發(fā)展。

作者：孟文慧 單位：江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院