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[摘要]本文分析了當(dāng)前我國商業(yè)銀行貸款定價存在的主要問題，從完善利率市場機制和風(fēng)險內(nèi)控機制、實行差別化定價和優(yōu)化信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)等方面提出優(yōu)化我國商業(yè)銀行貸款定價的對策。

[關(guān)鍵詞]利率市場化商業(yè)銀行貸款定價

長期以來，我國的存貸款利率一直由中央銀行統(tǒng)一制定并頒布實施，嚴格的利率管制直接導(dǎo)致了商業(yè)銀行產(chǎn)品定價能力的不足，產(chǎn)品價格不能對市場變動做出迅速準確的反應(yīng)。隨著我國利率市場化改革的推進，商業(yè)銀行對產(chǎn)品價格缺乏敏感性和定價能力不足的問題日益突出，成為利率市場化改革的一大瓶頸。在這種背景下，研究商業(yè)銀行的貸款定價體系，優(yōu)化貸款定價方法與策略，對于提高我國商業(yè)銀行核心競爭力具有重要的意義。

一、當(dāng)前我國商業(yè)銀行貸款定價存在的主要問題

（一）利率風(fēng)險管理意識淡薄，缺乏科學(xué)定價機制

由于我國利率市場長期處于管制狀態(tài)，各商業(yè)銀行高層管理人員、利率業(yè)務(wù)人員對利率風(fēng)險量化分析和利率風(fēng)險控制的重要性認識不足，投入到利率定價和風(fēng)險管理中的專職人員有限，利率管理的信息系統(tǒng)資源匱乏。很多銀行尚未從單純的利率管理轉(zhuǎn)向利率定價與利率風(fēng)險管理并重。我國商業(yè)銀行在1998年才開始推行按照風(fēng)險程度進行貸款質(zhì)量分類的五級分類法，利用歷史數(shù)據(jù)和統(tǒng)計模型對風(fēng)險進行準確量化管理在我國部分商業(yè)銀行才剛剛施行，大多商業(yè)銀行沒有積累這方面的經(jīng)驗和系統(tǒng)性的數(shù)據(jù)，也就不會具備自主定價能力。我國商業(yè)銀行內(nèi)部缺乏科學(xué)的貸款定價機制，很難對客戶的風(fēng)險做出準確判斷，更無從評價貸款利率是否合理，能否補償銀行風(fēng)險溢價。貸款利率上限取消后，部分商業(yè)銀行還沒有形成一整套包括定價原理、定價程序和價格戰(zhàn)略等貸款定價管理辦法，貸款定價制度不完善。

（二）存在基準利率缺失現(xiàn)象

我國貨幣市場基準利率仍存在缺位現(xiàn)象。一是人民銀行雖然設(shè)立了如法定準備金率、再貼現(xiàn)率等利率水平，但這些利率水平的設(shè)定來自行政命令而非市場力量，不能發(fā)揮市場體系的核心作用。二是7天回購利率指數(shù)水平雖能比較客觀地反映我國貨幣市場的供求狀況。但是，由于長期浮動利率債券和長期浮動利率貸款的利率都不與7天回購利率掛鉤，7天回購利率作為貸款基準利率受到很大限制。三是我國的國債市場雖已開放，但存在期限結(jié)構(gòu)不完整、長期債偏多、短期債過少、發(fā)行頻率低、流動性不足等問題。利率市場化要求利率數(shù)量結(jié)構(gòu)、風(fēng)險結(jié)構(gòu)的良好匹配，實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置。但在現(xiàn)實操作中，原來存在的貸款利率結(jié)構(gòu)“兩高、兩低”現(xiàn)象沒有明顯改善。

（三）沒有建立量化的定價系統(tǒng)，定價方式創(chuàng)新不足

我國商業(yè)銀行信貸管理體系雖已初步建立，但對客戶信用評級及對貸款項目的風(fēng)險分類起步較晚，多數(shù)商業(yè)銀行存在著貸款定價相關(guān)數(shù)據(jù)不完善或缺失、內(nèi)部評級準確度不高等問題。主要表現(xiàn)在：評級系統(tǒng)一般只能對客戶風(fēng)險進行排序，而無法對風(fēng)險大小進行計量，內(nèi)部評級缺乏與之相對應(yīng)的違約概率和違約回收率的評估；尚未完全實現(xiàn)對客戶風(fēng)險和貸款風(fēng)險的二維評級，對違約損失率的計量分析能力相對薄弱；債項評級剛剛起步，目前我國僅有招商銀行計劃要開發(fā)債項評級系統(tǒng)。同時，商業(yè)銀行信貸產(chǎn)品創(chuàng)新明顯不足，信貸產(chǎn)品仍然是其主要的資產(chǎn)業(yè)務(wù)，而信貸產(chǎn)品的種類仍然是傳統(tǒng)的流動資金貸款、項目貸款等。

二、優(yōu)化我國商業(yè)銀行貸款定價的對策

（一）培育市場基準利率體系，完善利率市場形成機制

根據(jù)現(xiàn)有的市場條件，加快培育市場基準利率體系，構(gòu)建基準利率指標(biāo)，完善利率形成機制，為金融機構(gòu)投融資或貸款提供合理的定價基礎(chǔ)，提高市場利率的引導(dǎo)能力。大力發(fā)展貨幣市場，把基準利率的設(shè)定權(quán)交給市場；逐步實現(xiàn)以同業(yè)拆借利率為主要參照指標(biāo)，使之自然成為基準利率標(biāo)桿的市場化目標(biāo)；以央行票據(jù)和國庫券構(gòu)建無風(fēng)險資產(chǎn)組合，建立各期限融資項目的無風(fēng)險基準利率。一般而言，利率水平是由市場上資金供求關(guān)系決定，我國利率市場化的最終目標(biāo)是建立以中央銀行利率為基礎(chǔ)，以貨幣市場為中介，根據(jù)市場資金供求狀況決定貸款利率水平的利率形成機制?？紤]該標(biāo)準，利率完全放開后可選取同業(yè)拆借利率作為基準利率。

（二）建立貸款定價風(fēng)險規(guī)避和損失抵補機制

首先，大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)，增強貸款定價規(guī)避能力。從以賺取利差收入為主轉(zhuǎn)向以賺取服務(wù)費收入為主，從服務(wù)功能、服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)范圍的廣度和深度上大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)，重點發(fā)展投資理財、咨詢和財務(wù)顧問等中間業(yè)務(wù)；逐步開展資產(chǎn)管理、承諾和信用擔(dān)保、國內(nèi)外結(jié)算業(yè)務(wù)、融資安排、財務(wù)顧問等高附加值的、與金融現(xiàn)代化相適應(yīng)的中間業(yè)務(wù)，完善服務(wù)功能，增加獲利空間，以實現(xiàn)適當(dāng)規(guī)避貸款定價和抵補貸款定價損失的“雙贏”。其次，運用和創(chuàng)新避險工具，可以探索運用資產(chǎn)負債表外項目對貸款定價風(fēng)險進行規(guī)避，如采用期貨合約、利率互換合約等衍生金融工具；創(chuàng)建貸款定價風(fēng)險隔離機制和工具，樹立阻止和控制貸款定價風(fēng)險蔓延與擴散的有效屏障，防止貸款定價風(fēng)險的蔓延與擴散。

（三）建立完善的風(fēng)險內(nèi)控機制

商業(yè)銀行防范利率市場化風(fēng)險的關(guān)鍵措施是建立起完善的利率風(fēng)險內(nèi)部控制制度。當(dāng)前我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險內(nèi)控機制的關(guān)鍵是要建立起一個完整的能夠反映與本行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)頭寸相關(guān)聯(lián)的所有重大風(fēng)險的利率風(fēng)險計量系統(tǒng)。一是分類和歸總本行當(dāng)前及未來將面臨的各種利率風(fēng)險，包括再定價、收益曲線、基準與期權(quán)風(fēng)險等，并追溯其全部來源；二是確定全行可承受的利率風(fēng)險總額，并將其按產(chǎn)品、部門進行分解，由各部門、機構(gòu)分別承擔(dān)各自風(fēng)險限額的控制。在風(fēng)險計量方法上，各商業(yè)銀行也應(yīng)盡量采用國際銀行界的最新計量模型，同時結(jié)合本行特性有所創(chuàng)新。對國際通行的VAR方法而應(yīng)根據(jù)我國商業(yè)銀行面臨的不同金融環(huán)境和戰(zhàn)略目標(biāo)需要而對其進行必要的修正。

（四）全面考慮客戶關(guān)系實行差別化定價

根據(jù)商業(yè)銀行定價實踐，客戶貸款定價要考慮不同行業(yè)、區(qū)域、貸款品種的風(fēng)險狀況差異，保證貸款經(jīng)營目標(biāo)的有效實施，對不同客戶體現(xiàn)差別化定價原則。對于較少發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系或價值貢獻較小的客戶，銀行可以根據(jù)價值最大化原則，選用某一貸款模式進行標(biāo)準化定價；對于與銀行發(fā)生業(yè)務(wù)較多，對銀行價值貢獻度比較大的重要客戶，可在全面考慮銀行與客戶關(guān)系的基礎(chǔ)上，對銀行與客戶發(fā)生的一切銀行業(yè)務(wù)，進行投入與產(chǎn)出分析基礎(chǔ)上，根據(jù)價值最大化原則綜合定價。從長遠的觀點來看，風(fēng)險定價法將能夠有效降低銀行發(fā)生壞帳損失的比例。同時貸款定價中，必須充分考慮銀行與客戶的關(guān)系，采取“綜合權(quán)衡、互惠互利、區(qū)別對待”的原則。

（五）優(yōu)化信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)

在信貸期限結(jié)構(gòu)上改變當(dāng)前我國商業(yè)銀行長期貸款余額和增長速度明顯高于短期貸款的狀況，減少因為存、貸款期限結(jié)構(gòu)不匹配以及信貸資產(chǎn)長短期限結(jié)構(gòu)不匹配而形成的利率風(fēng)險，拓展個人信貸業(yè)務(wù)，豐富個人信貸業(yè)務(wù)品種。在依據(jù)風(fēng)險狀況合理確定利率的基礎(chǔ)上加大對中小企業(yè)的信貸投入，創(chuàng)新為中小企業(yè)提供信貸服務(wù)的體系和機制，積累中小企業(yè)信貸管理經(jīng)驗。改變過去選擇信貸客戶以財務(wù)狀況為主要或惟一依據(jù)的傳統(tǒng)做法，確立可作為信貸營銷對象的風(fēng)險管理和信貸營銷理念，大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)，加大金融衍生產(chǎn)品創(chuàng)新和推廣力度。

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